Re: 淺談程式交易

看板Option作者 (Make Money King)時間15年前 (2009/04/12 22:50), 編輯推噓6(6推 0噓 23→)
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把前文吃光光 其實Kc0115講的也不錯 只差它沒有PO出他的對帳單 所以眾鄉民都覺得是口說無憑 就像我也是來PO文騙騙P幣.. 去年玩過一陣子程式交易 後來跑去工作就停下來了 最近有空閑又繼續嘗試 我講講我的程式交易好了 我的當沖程式 訊號有四種 買進.賣出.獲利平倉.停損平倉. 屬於均線不破則反彈時買進或賣出 以上不是重點.. 重點是我設定停損停利各為3X(假設35點..便於後面計算) 基本上用HTS長期看下來來回成本各3點差不多 那我的程式怎樣會獲利?! 很簡單的國中數學 (35-3)*X + (-35-3)*(1-X) > 0 算出來 X > 38/70=54.28% 表示勝率若超過54.28% 在長期的頻繁交易後... 會有正收益 當然這只是理想..有時候還是有些交易誤差 不過事實上..那麼多的技術分析與理論.. 找出一個固定方式可以勝率大於55% 就有機會在長久交易下獲利 只是這個方法..每個人找不找的到而已 因此...不用太懷疑程式交易有沒有獲利 只要你找到勝率大於60%的固定方式 寫成程式...要獲利應該不難... 這是我非常淺顯的解讀 我也只希望勝率有60%就很夠了... 另外就是怎麼加大獲利了... 舉一個簡單的濫方法 我設定X分紅K棒如果長度大於5點就不出場 所以常常可以連續吃到好幾根紅K 而不會在第一根紅K到達停利就少吃許多 以上是我一點點的程式交易心得 相信有很多大大等的鞭我!!! 用力鞭吧... 我也想知道我上面錯在哪XD (我猜D神會說...:錢在哪?下單了沒有!) 另外就是小弟也沒對帳單 ㄏㄏㄏ~~~~上面看看就好 =========================================== 補充： 我的程式是當沖用!!!!這很重要 非常重要 無敵重要!!!!! 為什麼?! 因為波段停損假設100點...跳空200點時多賠太多 但是基本上當沖程式的短K線...誤差真的很小 所以用上面的想法與算法出來的結果不會差太多 不過波段就不能用上面想法來做... ※ 引述《UltraSeven (@@)》之銘言： : ※ 引述《kc0115 (蕭秋水)》之銘言： -- http://mmk-wang.blogspot.com/ 程式交易的真實殘酷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.137.41.160 ※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.41.160 (04/12 22:52)
推
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其實不用勝率高到55%以上就會賺了啦~ 留倉的波段單
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一次行情起嘛都是好幾百點~ 而勝率呢... 超低的 36%
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策略主要還是要看操作者的性格.. 像我經得起巴
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就讓他巴~ 反正皮厚 保證金多準備一點就是了
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一次交易可以被巴1 2百點~ 但是我也不是常常再作交易
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我不作波段..不想每天睡覺前還要看老美演戲= =..
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而且長久下來我當沖勝率>波段...看個人
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一個月可能最多作5-6次而已~ 用長時間跟低槓桿跟他耗
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對啊 就是看個人~ 如果心臟真的受不了隔天一開盤就被巴
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100多點~ 那真的不要作太長的波段... 會死人
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我則是波段>當沖 我覺得當沖真的好難....
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也就是我說的 屬性不同 策略也就不同的說法...
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楚狂人也才40%就很猛了
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所以我大部分的交易都是虧錢的 心情會不太好受
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因為波段都是大獲利...勝率低沒關係...
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只是為了等那個真正大賺的噴出行情 我甘願等 甘願虧...
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這是兩種程式交易觀念..我只要正負相同..提高勝率即可
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推
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我有程式 48%勝率..但問題是交易次數太少..修改中
04/12 23:05, 19F
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如果是當沖至少要50%..丟硬幣機會也是50% .....
04/12 23:06, 20F
推
04/12 23:10, , 21F
mmk大不盡然唷...大賺小賠 50%就不重要了
04/12 23:10, 21F
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重點是獲利因子....
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你應該懂我意思的
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樓上大大你說的沒錯..我指的是我的理論之下...
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停利大停損小..可以用同樣的或然率去計算要多少勝率
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才有辦法獲得正收益..
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推
04/12 23:13, , 27F
除非你停損/利完全相同 你的獲勝才要大於51
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04/12 23:14, , 28F
嗯嗯...就用簡單或然率計算就知道啦~y
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推
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^_^ 一起加油
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※ 編輯: mmkntust 來自: 114.137.23.100 (04/13 15:17)
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