[問題] 期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教
1. 問題類別:
期貨與選擇權當沖與隔日沖的問題請教
2. 問題描述:
主要問題分兩類
1.隔日沖類型:
如果臆測明天期貨會開高或開低50點,100點,150點,200點
因無法確定會開高或開低
以選擇權留倉
ex.以同樣的資金買call及買put
只要單邊有獲利超過100%,就穩賺錢,或單邊賺的比另邊賠的多就賺錢
比如說大跌300點,put及call各花六萬權利金買進
put可能賺3倍,call可能賠90%,總計0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,賺105%
因期貨只能買單邊,風險太高,無法以留倉來賺這種錢,猜錯會死很慘
有無辦法推算各不同履約價call及put跳空50,100,150...的理論點數??
2.當沖類型:
盤中如果有訊號顯示期貨可能跌或漲,預計賺30點到50點就跑
怎麼挑選擇權使得投資報酬率>期貨的報酬率
ex.放空小台,假設從8900跌到8850,則期貨報酬率50*50/保證金27750=9%
買哪種put報酬率會最大??
是要參考哪種參數???
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.166.217
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