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討論串[問題] 期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教
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#3
Re: [問題] 期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者zxlu (有買有伯比~!!~)時間17年前 (2008/06/01 19:03), 編輯資訊
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自己回自己文:. 問題2的舉例:. 5/30 9:55出現5分k的10MA與20MA死亡交叉,於是當根k線結束放空8697. 5/30 12:10出現5分k的10MA與20MA黃金交叉,於是當根k線結束回補8581. 賺116/555=20.9%. 如果是買8300put:52=>80 53.8%.
#2
Re: [問題] 期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者zxlu (有買有伯比~!!~)時間17年前 (2008/06/01 18:57), 編輯資訊
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自己回自己文. 問題1的舉例:. 5/28期指收8646,5/29開8729,看對賺或看錯賠83/555=14.95%. 8300put收66開42,賠14/66=21.2%. 8400put收90開64,賠26/90=28.8%. 8900call收75開95,賺20/75=26.6%. 9000
(還有84個字)
#1
[問題] 期貨與選擇權當沖,隔日沖的問題請教
推噓2(2推 0噓 3→)留言5則，0人參與, 最新作者zxlu (有買有伯比~!!~)時間17年前 (2008/06/01 17:58), 編輯資訊
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1. 問題類別:. 期貨與選擇權當沖與隔日沖的問題請教. 2. 問題描述:. 主要問題分兩類. 1.隔日沖類型:. 如果臆測明天期貨會開高或開低50點,100點,150點,200點. 因無法確定會開高或開低. 以選擇權留倉. ex.以同樣的資金買call及買put. 只要單邊有獲利超過100%,就穩
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