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討論串[問題] delta hedge 一問
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Re: [問題] delta hedge 一問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者jsbach (麻瓜)時間20年前 (2005/05/05 18:51), 編輯資訊
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是一賺一賠...你不調之下..後續漲跌一定是一邊有利一邊不利..不會兩邊都賠..玩dn~就是不take漲跌的view...要是不隨之調整...你的部位就開始曝險...只要記得後續的價格走勢與你的exposure同向.... 就是有利...反之則不利. 例如當價格上漲,不調則exposure變為負值.
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[問題] delta hedge 一問
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者flutie (翰仔)時間21年前 (2005/03/18 00:07), 編輯資訊
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我想請問，不調整Delta Hedge會如何？. 根據Delta Hedge的說法. 假設券商發行10,000股的買權，在Delta為0.5之下，則必須買入5,000股的股票避險. 今天若股票價格上漲，則Delta會變大，選擇權價格被股價影響的程度變大，. 在券商發行買權數量不變下，所以券商應該買入
(還有214個字)
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