Re: [問題] 隨機過程的問題
※ 引述《zevin (好想要lakewood)》之銘言：
: dR(t)=(a-bR(t))dt+c[R(t)^(1/2)]dW(t) , R(0)=r
: a,b,c,r均為正實數 W(t)為Brownian Motion
: d就是表示微分的那個d
: 試求R(t)的期望值是....??
: 有沒有財工組的學長姐或者是其它有學過隨機過程的人能解答呢??
去看 CIR 的Paper...
隨便找一本寫利率衍生姓商品的書
都可以在reference 找到 CIR 的出處 :p
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