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討論串[問題] 隨機過程的問題
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#3
Re: [問題] 隨機過程的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者zevin (好想要lakewood)時間21年前 (2004/11/15 22:57), 編輯資訊
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謝謝指點:) 我已經找到書有寫該怎麼算了. 不過它還有第二小題. "試求dR(t)^2及R(t)^2的期望值". 我知道dR(t)^2可以用Ito's formula來做. 可是R(t)^2的期望值該怎麼做呢?. 我得到的算式是一個非常複雜的微分方程 解不出來><. 這個東西我真的找不到有哪本書有提
#2
Re: [問題] 隨機過程的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者cpcpaa (cpcpaa)時間21年前 (2004/11/15 22:07), 編輯資訊
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去看 CIR 的Paper.... 隨便找一本寫利率衍生姓商品的書. 都可以在reference 找到 CIR 的出處 :p. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 218.174.253.21.
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[問題] 隨機過程的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者zevin (好想要lakewood)時間21年前 (2004/11/13 22:47), 編輯資訊
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dR(t)=(a-bR(t))dt+c[R(t)^(1/2)]dW(t) , R(0)=r. a,b,c,r均為正實數 W(t)為Brownian Motion. d就是表示微分的那個d. 試求R(t)的期望值是....??. 有沒有財工組的學長姐或者是其它有學過隨機過程的人能解答呢??. --.
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