Re: [心得] 三部曲-應該叫補償是買權吧！
※ 引述《anddi (ㄎㄚ ㄊㄧㄤ)》之銘言：
: 適合時機：中性偏多的策略
: 部位：賣一口5400call（當時是價平，就是加權指數在5400左右）
: 加買一口小台只期貨
: 成本：call權利金154點含保證金成本約24700元
: 小台期貨保證金19000
: 策略背景：此部位合成後，等於是sell put的圖形，在5180以後是穩定獲利220點（指擺到到期）
: 是要賺5400的時間價值（有154點），買小台期貨是為了合成，另外是因為期貨逆價差
: ＠ 逆價差60點，等到收斂，我會賺到價差，另外我也可以賺到時間價值
: 目前狀況L賠錢，因為今天大盤跌，價平買權跌的速度比期貨賣，因為delta值的關係，還有就是
: 期貨價差並沒有收斂，我就是在賭他會收斂(有點像是ltcm在賭債券利差會縮小一樣)，所以你心臟跟本錢要夠
: 萬一有要補繳保證金要繳的出來
: 如果達成預期的獲利，報酬約25％
: 不過此部位建議嚴格做停損，若大盤站不住之前的次高點5141時（因為損益水平在5180點），務必做停損砍艙，或是
: 做動態轉換部位
問幾個嚴重的問題,停損的話估計會損失多少,這次交易的風險值
多少,帳戶餘額為多少?
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◆ From: 218.166.34.35
推
推 210.71.247.1 08/08, , 1F
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