Re: [機統] 隨機過程 布朗運動
: 我把期望值拆成兩部分, 第一部分已經算出來
: 第二部分做到這卡住, 不知道怎麼寫成standard normal pdf的形式, 求高手教教我, 謝謝!
第二部分也可以拆兩部分
So ( 1 ) 與第一部份的 K 合在一起變成答案的第二項
剩下的部分 就是積分而已
b = (K - So) / (Soσ√T )
∞
∫ x f(x) dx = f(b) ( = f(-b) )
b
整理一下就是第一項
有錯還請不吝指正。
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推
06/01 14:08,
3年前
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06/01 14:08, 1F
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