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[機統] 隨機過程 布朗運動
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[機統] 隨機過程 布朗運動
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laLavande
(Little Lavender)
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(2020/06/01 09:53)
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https://i.imgur.com/S1GQrDE.jpg.
我把期望值拆成兩部分, 第一部分已經算出來. 第二部分做到這卡住, 不知道怎麼寫成standard normal pdf的形式, 求高手教教我, 謝謝!. --.
※
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批踢踢實業坊(ptt.cc),
來自:
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#2
Re: [機統] 隨機過程 布朗運動
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, 3年前
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作者
a016258
(上善若水)
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(2020/06/01 12:11)
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第二部分也可以拆兩部分. So ( 1 ) 與第一部份的 K 合在一起變成答案的第二項. 剩下的部分 就是積分而已. b = (K - So) / (Soσ√T ). ∞. ∫ x f(x) dx = f(b) ( = f(-b) ). b. 整理一下就是第一項. 有錯還請不吝指正。. --.
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