Re: [其他] 找可以converge的值

看板Math作者cuttlefish (無聊ing ><^> .o O)時間9年前 (2016/06/03 14:26)推噓3(3推 0噓 4→)

留言7則, 2人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《softseaweed (Gladys von Wackenheim)》之銘言： : http://i.imgur.com/bcU4mqm.png

: Cox Ross Rubinstein的論文中其中一段 : 要找u, d, 跟q來讓 : [ q*ln(u/d) + ln(d) ]*n -> μt : 跟 : n*q(1-q)[ ln(u/d) ]^2 -> σt : as n -> infinity : 另外 h = t/n，h為n個同樣時段的長度 : 文中說 "with a little algebra" 就可以做出來 : 但是我跟同學還有教授(專精純數分析跟機率)看了半天看不懂 orz : 當成方程式來解，把->改成= 讓n代表"無窮大"，算半天算不出個鳥蛋 : 請問版上高手們可以指引一下嗎? : 我該往哪個方向前進? 首先 ud = 1 化簡成 (2q-1) ln(u) = μ * (t/n) ---(1) and 4q(1-q) [ln(u)]^2 = σ^2 * (t/n) ---(2) (1)^2 + (2): [ln(u)]^2 = μ^2 * (t/n)^2 + σ^2 * (t/n) ~ σ^2 * (t/n) (as n goes to infinity) so ln(u) = σ*\sqrt{ t/n } 代回(1)可得q -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.14.195 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Math/M.1464935210.A.F91.html ※ 編輯: cuttlefish (118.171.14.195), 06/03/2016 14:27:37

推

softseaweed

06/03 14:30, , 1^F

06/03 14:30, 1^F

→

cuttlefish

06/03 14:33, , 2^F

06/03 14:33, 2^F

→

cuttlefish

06/03 14:34, , 3^F

06/03 14:34, 3^F