Re: [機統] pdf of Y=1/X^2
※ 引述《nourri (nourri)》之銘言:
: http://www.math.ucla.edu/~tml/170b.1.12s/hw1.pdf
: 我想問是A2 也就是最後一題
: 我想P(Y<y)=P(1/X^2<y)
: = ∫1/sqrt2pi e^(-u^2/2)du 從x到infinty
: 加上∫1/sqrt2pi e^(-u^2/2)du 從-infinty到-x
: 然後再求dP(Y<y)/dy
: 所以算出來是(1/sqrt2pi)(1/2)(e^1/-2y + e^1/2y)y^(-3/2)
: 想法是因為他不是monotonic而且是symmetric
: 所以定一點為y然後積分 因要求pdf 所以再對y微分
: 可是不知道正確答案所以請大家幫我看一下
: 如果有錯也請大家教一下怎麼算
: 謝謝
這題我不知道答案,也不知道推導過程,
我查了一下維基百科,我猜答案如下:
根據 維基百科,假如 X~N(0,1)
則 X^(-2) has a Levy distribution with location 0 and scale 1.
再查維基百科 http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_distribution
可得 Y=X^(-2) 的 pdf 為 {1/sqrt(2*pi)}*e^(-1/(2y))*y^(-3/2)
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推
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