Re: [請益]結構型商品問題(原po不了解)麻煩幫忙解쐠…
※ 引述《ufolarry ( >\\\\<)》之銘言：
: [請益]結構型商品問題(原po不了解)麻煩幫忙解釋~感恩~
: 出自東展書目中一題 有點不解 拜託考過或鄉民幫忙解答~感恩~
: 頁數:241 例題八
: 題目:有一面額$10,000的浮動利率債券，票面利率為libor,
: 投資期間2年，每半年付息一次。假設發行日當時libor=6%
: ，債券以平價發行，假設3個月後，libor利率變為8%，
: 則浮動利率債券價格為多少?
: 計算: 期間 0 3 6 12 18 24
: ├---------┼---------┼---------┼-----------┼---------┤
: 現金流量 $ 600
: + $10000
: ==========
: $10600
: (1)每半年付息一次，即表示每六個月會依市場利率重設票面利率
: (2)平價發行，表示發行日當時票面利率為libor=6%
: (3)在第3告月底時，此債券的現金流量，可以視為三個月後(第6個月底時)
: 的$10600，以當時市場利率8%折算回來: $ 10600 / (1+8%)^1/4 =$10398
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
我的算法是:
債券半年本息10,000x(1+6%x1/2)=10,300
再折算至3個月前現值 10,300 /(1+8%x1/4)=10,098
希望有能人可解答m(_ _)m
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◆ From: 220.129.137.131
※ 編輯: yrs0626 來自: 220.129.137.131 (07/19 20:37)
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