Re: [疑惑] 請幫忙投資學解題

看板License作者angelkitten (堅果草莓)時間17年前 (2008/05/18 01:21)推噓3(3推 0噓 1→)

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※ 引述《yakuruto (yakuruto)》之銘言： : 題目如下: : 假設市場上的無風險利率水準8%，且該市場預期之報酬率為10%， : 若某公司股票報酬率與市場報酬率之共變係數為0.16 ，股票報酬率之變異數為0.144，市 : 場報酬率之變異數為0.12，則該公司股票之預期報酬率為何? : 答案為10.67% : 請各位大大幫忙解題 : 算不出來XD : 謝謝~ step1:求算該公司股票β值 β＝cov(股票,市場)/市場報酬率之變異數＝0.16/0.12 ＝1.3333 step2:使用CAPM算出股票預期報酬 E(股票報酬率)＝無風險利率+[市場預期報酬率-無風險利率]*β ＝0.08+(0.1-0.08)*1.3333 ＝0.106666 -- 思念是午夜最有效的咖啡因 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.119.146.220

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stanley386

05/18 01:29, , 1^F

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yakuruto

05/18 01:53, , 2^F

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kinyozzzzzzz

05/19 02:47, , 3^F

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