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討論串[疑惑] 請幫忙投資學解題
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Re: [疑惑] 請幫忙投資學解題
推噓3(3推 0噓 1→)留言4則，0人參與, 最新作者angelkitten (堅果草莓)時間17年前 (2008/05/18 01:21), 編輯資訊
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step1:求算該公司股票β值. β＝cov(股票,市場)/市場報酬率之變異數. ＝0.16/0.12. ＝1.3333. step2:使用CAPM算出股票預期報酬. E(股票報酬率)＝無風險利率+[市場預期報酬率-無風險利率]*β. ＝0.08+(0.1-0.08)*1.3333. ＝0.1066
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[疑惑] 請幫忙投資學解題
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者yakuruto (yakuruto)時間17年前 (2008/05/18 01:11), 編輯資訊
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題目如下:. 假設市場上的無風險利率水準8%，且該市場預期之報酬率為10%，. 若某公司股票報酬率與市場報酬率之共變係數為0.16 ，股票報酬率之變異數為0.144，市場報酬率之變異數為0.12，則該公司股票之預期報酬率為何?. 答案為10.67%. 請各位大大幫忙解題. 算不出來XD. 謝謝~.
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