Re: [疑惑] 財管的投資組合= =||

看板License作者akumakiwi (惡魔奇異果)時間18年前 (2006/08/12 22:57)推噓7(7推 0噓 1→)

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◎若設原本市場投資組合的Beta為1.0 國庫券的Beta也是1.0 新的投資比例：一半的國庫券轉投資Beta為1.5的A股票 0.2x1.5 = 0.3 "另將部份"原投資國庫券資金轉投資Beta0.8的B股票設此部份為 Z 則剩於的國庫券比例為(0.2-Z) 剩餘投資部份的Beta = 0.8xZ + (0.2-Z)x1 新投資組合的Beta是0.8 => 0.8 = 0.6x1 + 0.2x1.5 + 0.8xZ + (0.2-Z)x1 0.8 = 0.6 + 0.3 + 0.8Z + 0.2 - Z 0.8 = 1.1 - 0.2Z 0.3 = 0.2Z Z = 1.5 (>0.2 根本不可能成立) 若設原本市場投資組合的Beta為 Y 那就會變成一個等式有兩個未知數 0.8 = 0.6xY +0.2x1.5 + 0.8xZ + (0.2-Z)x1 所以..........應該是題目有問題吧?! ※ 引述《comato (我想和資誠共患難^"^||)》之銘言： : ※ 引述《comato (我想和資誠共患難^"^||)》之銘言： : : 李先生原分配0.6資金於市場投資組合，0.4資金投資國庫券． : : 現在李先生將原投資國庫券資金之0.2轉投資Beta係數為1.5之A股票 : : 另將部分原投資國庫券資金轉投資Beta係數0.8之B股票． : : 若新投資組合之Beta係數為0.8，試問投資B股票資金占全部資金之比例為___% : : 希望有人可以解救我..= =|| : : 以前學過..不過太久沒碰財管..又把我的重要書籍賣人了..找不到我的重點="=|| : : 雄雄算不出來...希望有人可以教一下...謝謝!!! : 根據一位朋友給我的靈感... : 我做了以下的計算公式... : 新投資組合Beta = 0.8 = 0.6*1 + 0.2*1.5 + (0.2 - X) * 0.8 : 那 X 就可以是答案了..這樣可以嗎??? : 可是我疑惑的是...0.6 + 0.3 > 0.8 了...所以我的答案是錯了嗎??? : 還是題目錯啦@"@??? : 有人可以給我糾正嗎???丫里丫多^^" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.24.51

推

comato

08/12 23:36, , 1^F

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independence

08/13 00:45, , 2^F

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akumakiwi

08/13 01:00, , 3^F

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