Re: [心得] 半澤直樹 第七集 (名詞釋疑)

看板Japandrama作者 (蘭斯洛)時間10年前 (2013/09/04 21:19), 編輯推噓63(67推 4噓 49→)
留言120則, 68人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
關於東京篇討論這麼熱烈 就讓我這個一直都待在銀行核心徵審部門的菜逼八來解釋一下 1.存款準備率 NewYAWARA板友所提及的觀點其實是不正確的 詳情請看 http://ppt.cc/8vVP 算是我找到淺顯易懂的解釋 NewYAWARA所提到 ----------------------------------------------------------------------------- 通常銀行放款上限額度，是視「存款準備率」決定， 並不是說銀行資產有1000億圓，就只能放貸1000億圓， 而是可以視存款準備率來決定可運用槓桿額度。 若存款準備率是10%的時候，那銀行最多是可以貸出9000億圓的。 ------------------------------------------------------------------------------ 這段話其實應該是用在總體貨幣供給量的倍數成長，而非單一銀行的放款量 貨幣供給量 M = 貨幣基數 x 基礎貨幣 根據網站公式貨幣基數與存款準備率成反比，跟銀行的能夠放款的數量沒有相關 一般而言 中央銀行貨幣政策三大工具 1.存款準備金制度 2.再貼現政策 3.公開市場業務 都是可以調節全國貨幣供給量的工具 通常調低存款準備率就是讓市場的貨幣流通量變多， 也就是寬鬆貨幣政策(借錢較容易) 一般人常說銀行財務槓桿很高不是因為存款準備率的關係 而是因為銀行本身吸收存款 自有資金相對較低 (銀行自有資本大概只佔總資產不到10%) 以負債(民眾存款)來創造盈餘 OK 假如你只吸收了1,000億存款，怎麼可能貸放9,000億 光資產負債表都沒辦法平衡了… 所謂的存款準備率(我國最高是25%) 假設是25%好了 就是你1,000億的存款 只能動用750億，剩下的不能動用(包含買金融商品跟投資) 就只是這麼單純的定義，以後別搞混囉~ 2.呆帳、盈餘及資本適足率 就戲中的解釋 其實蠻接近現實 只不過如果200億壞帳(也就是逾期放款) 要補到1,500億是還蠻誇張的 放款被當作是銀行的資產 每年都須要評估該風險性資產的減損可能性 也就是會提列備抵呆帳 就我國來說以前是很單純分為五級 第一級資產為完全沒有逾放的風險 通常是提列 0% (風險權數) 而第五級資產為無收回可能之放款，就是提列100% 而自從有巴塞爾協定之後，台灣也跟進 針對風險性資產進行評估 Basel I 可以用標準分級，就類似舊有的制度分為五級 Basel II 提供三種評估方法 標準法/內部評等法/進階內部評等法 目前大部分銀行已經使用內部評等法(跟進Basel II) 給予各個授信戶不同的信用評等 不同的信用評等對應不同的預期違約率 再考慮放款金額 就可以算出該風險性資產的信用風險權數(%) 更精確算出銀行的風險性資產到底有多少 當然 如果是無法收回的風險權數就100% 不過Basel II更嚴苛 若是無擔保逾期放款(如同戲中的200億日圓裸貸放款) 風險權數應該要x150% 那麼以上跟呆帳有什麼關係呢? 《資本適足率 = 自有資本 / 風險性資產》 也就是代表銀行承受風險的程度 我國銀行大部分都在10%以上 而Basel II 規定要在8%以上 OK 一個簡單的算式 假設東京中央銀行的資本適足率符合國際規範 8% 銀行自有資本有800億日圓 那麼風險性資產可算出 有 10,000億日圓 旅館的放款金額有200億日圓 如同劇中被判定無法償還 那麼根據上述公式 200 x 150% = 300 風險性資產就變 10,300億日圓 (因為原本列為第一類無問題資產，所以風險權數為0%) 而自有資本包含保留盈餘 也就是銀行歷年賺錢的金額 如果旅館確定列為逾期放款 則當年度呆帳費用必須全列 這對銀行來說很傷 銀行非一般企業，呆帳費用直接吃掉單年度淨利 雖然可以使用轉銷呆帳方式(我國可以直接使用法定盈餘公積轉銷呆帳) 不管是用哪一種方式都將使自有資本 減少200億日圓 資本適足率突然就變成 (800-200)/10,300 = 5.85% 這樣就不符合中央機關的規定必須補足資本 如果要補足到8% 就要增資224億日圓(詳細算式就不算了) 當然資本適足率的算法沒有這麼簡單 其實還有分第一類資本/第二類資本/第三類資本等 但是簡化來看，銀行就是要補足這麼多錢 除了找財團挹注根本生不出這麼多錢來 那可不是吸收存款可以解決的 必須要是自有資本! 可是劇中補足1,500億日圓 所以我很好奇日本銀行怎麼運作的 我就找劇中東京中央銀行的模板 現實生活中的日本東京三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/ 還好他有global的財報不然我就看不懂了 About us > Investment Information> 2012 Annual Report 點開來看 P.61~ P.62 有詳細的資產負債表 可以看到該銀行2013年3月底的吸收存款(負債方) (日本企業通常是以每年3月底為週期，跟台灣不一樣，所以2012全年財報就是2013/3月底) Deposits + Negotiable certificates of deposit 大概有130兆日圓(真恐怖…) Cash and due from banks 中央銀行及同業拆款大概有9.4兆日圓 假設全部都是存款準備金 (應該更低，為了方便計算當作全部都是) 存款準備率約為7.2%(跟我國比算低) 我猜想應該是日本銀行當發生鉅額呆帳時須提高存款準備率 (也可避免擠兌危機) 像這間銀行只要提高1%存款準備金就要1.3兆日圓 短時間內要把手上金融商品賣掉或是放款全收回來轉為現金 也不是哪麼容易的事 只要這種事情(認列大額呆帳，盈餘大幅減少)一公開 民眾恐慌下也可能跑去排隊把錢領出來怕銀行倒掉 也是為啥後來有中央存款保險公司的原因 (可以google 台灣80年代各家信用社倒閉的盛況就知道) 至於下個議題為啥旅館不動產約170億日圓竟然可以放款200億日圓 剛好我最近才處理了一個國內老牌國際飯店的授信案 有多加研究一下旅館經營及獲利模式 有興趣的我再說吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 36.226.6.158
推
09/04 21:21, , 1F
專業，我看不懂
09/04 21:21, 1F
推
09/04 21:25, , 2F
專業，但看不懂...
09/04 21:25, 2F
推
09/04 21:26, , 3F
跟我想說的一樣，不過被前輩你搶先了
09/04 21:26, 3F
推
09/04 21:31, , 4F
專業，依然看不懂@@
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推
09/04 21:32, , 5F
好專業，可是看不懂.....
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推
09/04 21:33, , 6F
專業，希望等東京篇完結後能解說旅館授信部分。
09/04 21:33, 6F
推
09/04 21:42, , 7F
專業！
09/04 21:42, 7F
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09/04 21:52, , 8F
這真的是日劇板嗎...(抖)
09/04 21:52, 8F
推
09/04 21:53, , 9F
推專業.所以伊勢島是企業集團(200億只是個頭)?
09/04 21:53, 9F
推
09/04 21:54, , 10F
資本適足率相當嚴苛呢！受益匪淺，謝謝
09/04 21:54, 10F
推
09/04 21:56, , 11F
專業給推~原諒我看到第4頁就神遊了...好難唷> <!!!
09/04 21:56, 11F
推
09/04 21:58, , 12F
推~~~~看得懂 要不是看半澤直樹 我差點還給教授了
09/04 21:58, 12F
推
09/04 22:05, , 13F
推太專業~_~
09/04 22:05, 13F
推
09/04 22:06, , 14F
GOOD ，果然是專業，我想慢慢搞懂
09/04 22:06, 14F
推
09/04 22:08, , 15F
專業推!(但抓一下錯字:Base"l" II) :P
09/04 22:08, 15F
※ 編輯: koking730929 來自: 36.226.6.158 (09/04 22:10)
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09/04 22:12, , 16F
感激樓上指正錯字
09/04 22:12, 16F
推
09/04 22:13, , 17F
照這樣看來 寬鬆貨幣政策會提銀行本身資金運作的風險?
09/04 22:13, 17F
回答bartender01板友 你可以參考 http://ppt.cc/L61G 這個網址 基本上傳統的寬鬆貨幣政策 是為了刺激經濟成長 抑制通貨緊縮 對銀行本身來說資金成本相對降低 只是使用寬鬆貨幣政策 對於國家經濟來說算是一個雙面刃 因為永遠不知道經濟成長之後會突然什麼時候趨緩 而且使用大量的寬鬆貨幣政策 會造成該國貨幣貶值 短期來看可以刺激出口 但是長期來看是會有不良影響 (也才會有美國的變形板-"量化"寬鬆貨幣政策)
推
09/04 22:13, , 18F
謝謝指正，看來我對於存款準備率的理解有點偏誤，我會再
09/04 22:13, 18F
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09/04 22:14, , 19F
升
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09/04 22:14, , 20F
多研究一下相關的概念。所以需要1500億這個數字就完全無
09/04 22:14, 20F
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法用存款準備率這條思路來考慮了。
09/04 22:14, 21F
推
09/04 22:19, , 22F
專業推!
09/04 22:19, 22F
推
09/04 22:19, , 23F
專業推 長知識
09/04 22:19, 23F
推
09/04 22:22, , 24F
專業推
09/04 22:22, 24F
推
09/04 22:26, , 25F
飯店業者授信額度這麼大也很詭異 一般來講 這個行業不缺錢
09/04 22:26, 25F
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09/04 22:27, , 26F
幾乎都是收現金或信用卡 帳上現金應該很夠 不太需要融資
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09/04 22:28, , 27F
除非有特定目的需求 我有個客戶也是飯店業 都只是派生業務
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推
09/04 22:28, , 28F
感謝~長知識了
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09/04 22:29, , 29F
往來 授信很少幾乎整年沒動用 聯徵也看得出來動用狀況
09/04 22:29, 29F
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09/04 22:30, , 30F
就算劇中這樣有特定目的的融資 照理來說也該是辦聯貸案
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單一銀行曝險部位太大 我不相信有任何一家銀行的總行會核准
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所以合理來說 東京中央銀行的RM應該爭取主辦聯貸才是
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而不是讓自己的銀行背負這麼多授信風險 所以他的確該被換掉
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風險控管能力太差 不過話說回來 東京中央總行的審核部門也太
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腦殘 這麼不合理的授信額度也能通過...
09/04 22:33, 35F
saar板友一看就是巷子內的 沒錯 旅館業它本身都是收現金的 信用卡也是差不多隔天入帳 也就是根本沒什麼應收帳款(AR)的資金壓力 比較知名的晶華酒店 雖然資本額不到10億元台幣 但是2013/6月底銀行借款也大概9億元台幣而已 不過那是因為現在台北地價太貴了 旅館要擴點根本不可能買地來建(銀行借款) 大部分都用租的 例如是新興的台北W飯店、寒舍艾美都是用租的 資金頂多是花在裝潢/整修上面而已 不過比較老牌的國際旅館像 國賓大飯店 就是自地自建 所以早期都有大額的土建融聯貸案 然後每隔幾年再refinance 不然就是多角化經營 例如土地開發/經營副品牌 透過轉投資子公司借錢也不是沒有 不然就是發行公司債(不過不是上市櫃公司不能用這招) 基本上來說大額的授信案 都是要透過聯貸 (不過聽說國賓明年到期的聯貸案的已經被單家銀行吃下來真的很猛....) 我不是很了解日本銀行的經營模式 如果當初負責的RM是半澤的話 就不會使用單貸了吧... 但是就是這樣才有戲劇效果咩! ※ 編輯: koking730929 來自: 36.226.6.158 (09/04 22:49)
推
09/04 22:43, , 36F
懂! 這篇真的很專業也很完整!
09/04 22:43, 36F
還有 45 則推文
還有 4 段內文
推
09/05 19:41, , 82F
這篇好專業!
09/05 19:41, 82F
推
09/05 20:35, , 83F
很多上市櫃旗下的集團子公司來銀行授信都是這樣啊
09/05 20:35, 83F
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09/05 20:38, , 84F
"我是XXX集團的ㄟ 你還會怕我還不出錢嗎?"
09/05 20:38, 84F
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09/05 20:38, , 85F
結果的確就是會 母公司說翻臉就翻臉 但這能怪誰?
09/05 20:38, 85F
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09/05 20:39, , 86F
兩邊都有錯 公司毫無誠信 銀行自己不控管風險
09/05 20:39, 86F
推
09/05 21:34, , 87F
專業推!
09/05 21:34, 87F
推
09/05 22:19, , 88F
套句半澤直樹的台詞 如果我們強行要求你們就通過
09/05 22:19, 88F
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09/05 22:20, , 89F
那還要你們幹嘛 我覺得這種會被廠商牽著走 還是銀行的問
09/05 22:20, 89F
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09/05 22:20, , 90F
題。廠商的誠信本來就不值錢了。
09/05 22:20, 90F
推
09/05 22:39, , 91F
專業！但看不懂！
09/05 22:39, 91F
推
09/05 23:44, , 92F
推了
09/05 23:44, 92F
推
09/06 00:33, , 93F
專業推 XD
09/06 00:33, 93F
推
09/06 01:37, , 94F
懂＋推 看日劇版長知識
09/06 01:37, 94F
推
09/06 15:24, , 95F
認真推～
09/06 15:24, 95F
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09/06 16:48, , 96F
難道不會有銀行高層私下收受好處，表面裝白癡放貸嗎?
09/06 16:48, 96F
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09/06 16:49, , 97F
我是相信可以幹上銀行高層腦袋絕對不笨，至少權謀上不會太
09/06 16:49, 97F
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09/06 16:52, , 98F
不經世事的。
09/06 16:52, 98F
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09/06 16:52, , 99F
裝笨是不犯法的，這才是真正厲害的地方。
09/06 16:52, 99F
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09/06 17:00, , 100F
現實是法規不允許裝笨.日劇是半澤不允許裝笨
09/06 17:00, 100F
推
09/06 17:00, , 101F
專業推
09/06 17:00, 101F
推
09/06 18:57, , 102F
這是連戲劇不是金融知識電視教學阿
09/06 18:57, 102F
推
09/06 20:11, , 103F
其實可以合法裝笨放款 台灣這種例子很多 看看力霸案
09/06 20:11, 103F
推
09/07 14:31, , 104F
專業推!
09/07 14:31, 104F
噓
09/08 06:56, , 105F
又是一個馬後砲的。奇力光電這種沒連保人的聯貸案一拖拉酷
09/08 06:56, 105F
噓
09/08 06:58, , 106F
我看你應該是沒做過聯貸搞不太清楚狀況，像富爸爸這種集團
09/08 06:58, 106F
→
09/08 07:00, , 107F
向來就是很硬，你不做一堆銀行搶著要做。你說主辦行亂
09/08 07:00, 107F
噓
09/08 07:02, , 108F
亂搞這句話又更好笑了，參貸行如果覺得風險太高可以不
09/08 07:02, 108F
→
09/08 07:03, , 109F
參貸，有人逼參貸行嗎？別把錯都推個主辦。你這篇文章
09/08 07:03, 109F
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09/08 07:05, , 110F
只能騙門外漢，我看你根本沒做過聯貸，就別自曝其短
09/08 07:05, 110F
→
09/08 07:05, , 111F
對奇力光電做出馬後砲的評論了
09/08 07:05, 111F
這位大大 這麼生氣 奇力光電有兩個聯貸案 一個一銀一個兆豐 我知道你是哪家的 但是今年初聯貸主辦行跟你銀行沒關係吧 您近年才剛考進去被金融版極力推崇的 "高端銀行" 所以你現在就爬到可以做大型聯貸的位置??? 那您可是菁英中的菁英呀 改天交流一下 看您到底處理過哪些大型聯貸案 讓小弟觀摩一下 順便再請您幫忙檢視一下 "門外漢"的聯貸案 是否有需要改進的地方 最後想跟您說的是 沒連保人的聯貸案當然一拖拉庫 但是這麼不負責任的大股東倒是近年少有 剛組完一個月內就債務協商 更是見所未見 ※ 編輯: koking730929 來自: 1.164.89.152 (09/08 12:29) ※ 編輯: koking730929 來自: 1.164.89.152 (09/08 12:34)
推
09/08 14:57, , 112F
推 請教一下可以借轉股版嗎？
09/08 14:57, 112F
→
09/08 14:58, , 113F
感覺奇力光電案子內幕重重 希望可以多講解一下
09/08 14:58, 113F
推
09/08 22:58, , 114F
推 懂+推~原來因為半澤熱播不少巷內人都跑出來啦~(笑)
09/08 22:58, 114F
推
09/09 15:34, , 115F
這個巷子內的 讚 企金強者好多
09/09 15:34, 115F
推
09/12 22:15, , 116F
看不懂 專業推
09/12 22:15, 116F
推
09/21 02:32, , 117F
只看懂一點點 專業推啦
09/21 02:32, 117F
推
10/10 00:55, , 118F
推原po。
10/10 00:55, 118F
推
10/20 21:12, , 119F
我喜歡專業的人來給大家上課 推 果然PTT臥虎藏龍的很多
10/20 21:12, 119F
推
01/23 12:28, , 120F
推同是專業巷內人
01/23 12:28, 120F
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