[舉手] 覺得funddj的基金指標怪怪的

看板Fund作者 (夏天！)時間16年前 (2007/11/20 16:55), 編輯推噓1(1推 0噓 5→)
留言6則, 3人參與, 最新討論串1/1
在上面查到 群益真善美 這檔基金的sharpe值為 0.5 但這檔基金的benchmark即為加權指數， 幾乎每個月表現都輸大盤，怎麼會有正的Sharpe值呢？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.56.232
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11/20 16:57, , 1F
夏普值和打敗大盤與否沒關係吧。
11/20 16:57, 1F
推
11/20 16:59, , 2F
建議你回去看一下sharpe的公式
11/20 16:59, 2F
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11/20 17:49, , 3F
以標的指數取代無風險利率是否較恰當呢？
11/20 17:49, 3F
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11/20 17:50, , 4F
只用無風險利率這樣對低風險的基金不公平吧
11/20 17:50, 4F
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11/20 18:21, , 5F
股票指數怎麼可能是無風險，定存或短期國庫卷才接近無風險
11/20 18:21, 5F
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11/20 18:22, , 6F
每支基金都減掉同樣比率怎麼會不公平？
11/20 18:22, 6F
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