[請益]英累積型ETF(VUAA)和追蹤指數的相關係數

看板Foreign_Inv作者 (一日測 終身測)時間2年前 (2022/03/19 14:45), 編輯推噓4(4推 0噓 9→)
留言13則, 5人參與, 2年前最新討論串1/1
先看圖 https://imgur.com/a/0LaaT5t 時間 2020-07-14 ~ Now (1.5年左右) VUAA 累積型(紅) VUSD 配息型(白) VOO (藍) 都參考 SPX 指數 VOO(藍)只是拿來佐證，程式邏輯應該沒有寫錯，維持超高的相關係數 VUSD(白)也不錯，可能是因為跨國的關係，多少有些誤差? [1] VUAA(紅) 就差的有點誇張了，是因為成立不久的關係嗎? [2] 剛多比一個CSPX，它和VUSD的係數走勢一模一樣，所以看來和是不是累積型無關吧? [3] 平常看別人分析誤差的方法，都是用每年報酬率和指數報酬率做對比 應該是要以相關係數，才比較準確吧? [4] 以上4個疑問，再麻煩解惑，感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.140.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1647672311.A.B65.html
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03/19 14:49, 2年前 , 1F
你這個是什麼的相關系數？日報酬？
03/19 14:49, 1F
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03/19 14:51, 2年前 , 2F
是拿別人腳本程式改的 在下方 我研究一下 囧
03/19 14:51, 2F
推
03/19 15:09, 2年前 , 3F
你是用NAV還是價格做分析?
03/19 15:09, 3F
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03/19 15:25, 2年前 , 4F
應該是以"close" 當日收盤價做比對
03/19 15:25, 4F
推
03/19 15:27, 2年前 , 5F
你可以考慮看看交易所交易時間
03/19 15:27, 5F
推
03/19 16:13, 2年前 , 6F
交易量較小的ETF，close有時是幾小時前，甚至前兩天的價格。
03/19 16:13, 6F
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03/19 16:13, 2年前 , 7F
ETF的官方網站會提供每日NAV，可改用NAV算看看
03/19 16:13, 7F
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03/19 19:41, 2年前 , 8F
英國上市收盤價和美國不同很正常，收市時間不同。
03/19 19:41, 8F
推
03/19 19:44, 2年前 , 9F
然後就是daze大講的，成交量小有可能在特定時間沒成交。
03/19 19:44, 9F
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03/19 19:45, 2年前 , 10F
然後如果都考量配息再投入是不是累積型應該不影響
03/19 19:45, 10F
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03/19 22:17, 2年前 , 11F
我有抓過即時中價((bid+ask)/2)跑過類似的東西，減少clo
03/19 22:17, 11F
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03/19 22:17, 2年前 , 12F
se沒成交不跳的影響，VUAA確實還是會因為成交量小，偶爾
03/19 22:17, 12F
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03/19 22:17, 2年前 , 13F
短期偏離會比較大沒錯，但長期來看沒那麼誇張。
03/19 22:17, 13F
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