[心得] 簡單提升SPY收益率並大幅降低風險已刪文

看板Foreign_Inv作者 (Slash)時間4年前 (2019/11/24 12:24), 4年前編輯推噓4(4推 0噓 45→)
留言49則, 11人參與, 4年前最新討論串1/1
原文網址: https://reurl.cc/e5Qy2b 標普500指數在過去一百年間上漲了273倍。 但若加上股利的報酬調整，它已經漲了18520倍。 但我想對大多數人來說，最擔心的還是股市何時會崩盤。 就算知道之後會漲回來，過程還是難受。 用將近100年的數據分析，顯示這個簡單無腦的方法 在美股不但可以長期擊敗市場，還能夠有效降低風險， 就算金融海嘯來了也沒什麼好怕。 1.蠻有趣的，以為均線沒什麼用，但實際上效應還是在。 2.用淨值的回徹幅度作為加碼點，而非指數。 至少9%-10%的年化收益率 + 近50年20%最多的回撤比率(DD) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.138.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1574569469.A.F2A.html ※ 編輯: slash30 (36.229.138.63 臺灣), 11/24/2019 12:27:38
推
11/24 13:46, 4年前 , 1F
用在日本股市如果可以成立的話就好了
11/24 13:46, 1F
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11/24 13:51, 4年前 , 2F
這道理跟把均線拿去做小型股通常行不通ㄧ樣
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11/24 13:52, 4年前 , 3F
在股票市場本來就不會有單一準則可以用到全部
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11/24 14:08, 4年前 , 4F
要怎麼證明未來也有效呢？
11/24 14:08, 4F
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11/24 14:09, 4年前 , 5F
或至少提供一個合理的說法，說明未來應該也有效。
11/24 14:09, 5F
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11/24 14:12, 4年前 , 6F
不然覺得很難說服使用這策略近10年慘輸大盤的人繼續。
11/24 14:12, 6F
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11/24 14:16, 4年前 , 7F
這就是跌=買的策略而已啊，加個馬丁績效更高
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11/24 14:22, 4年前 , 8F
這邏輯其實就是躲過幾次大跌的超額收益可以抵掉被盤整洗
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11/24 14:22, 4年前 , 9F
掉的收益
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11/24 14:31, 4年前 , 10F
11/24 14:31, 10F
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11/24 14:49, 4年前 , 11F
是啊，但是要怎麼證明未來躲過的下跌會多過少拿的上漲？
11/24 14:49, 11F
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11/24 14:58, 4年前 , 12F
更甭說1930和現在的企業(透明度)差多少...不是資料多就
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11/24 14:58, 4年前 , 13F
是好，也得顧一下資料的品質啊
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11/24 14:58, 4年前 , 14F
載完的資料直接用? 沒排除雜訊以及分類(特定事件造成的
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11/24 14:58, 4年前 , 15F
偏差)，直接拿各種均線去“猜”，會有用就神奇了
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11/24 15:00, 4年前 , 16F
當然，如果你現在是想玩excel猜線，而非大數據，那當我
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11/24 15:00, 4年前 , 17F
沒講
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11/24 15:18, 4年前 , 18F
個人是覺得數據抓20年就差不多了，至少已進入網路時代，
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11/24 15:18, 4年前 , 19F
那些歷史事件google都查得到，有助你做資料分群分類。
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11/24 16:16, 4年前 , 20F
分類特定事件造成的偏差有何意義嗎？這概念不錯
11/24 16:16, 20F
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11/24 16:19, 4年前 , 21F
策略就是這樣 就算連續賺20年的策略 也無法證明未來 只
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11/24 16:19, 4年前 , 22F
能說未來幾年有比較高的機率策略繼續有用 就像定期定額
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11/24 16:19, 4年前 , 23F
投資美國也不ㄧ定證明未來仍繼續會有ㄧ年8%的收益 金融
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11/24 16:19, 4年前 , 24F
有趣的地方 不會有聖杯
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推
11/24 16:26, 4年前 , 25F
美國股利是出名的低，加上股利可以讓漲幅從273倍「
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11/24 16:26, 4年前 , 26F
暴增」到18520倍？我不信。
11/24 16:26, 26F
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11/24 16:29, 4年前 , 27F
但金融的確有狠多神奇的地方哦 用過ㄧ些很棒的策略
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11/24 16:35, 4年前 , 28F
我是支持長期投資標普500指數的，可是那種純粹從數
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11/24 16:35, 4年前 , 29F
學上計算出來的報酬率，我覺得看看就好。買在2000年
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11/24 16:35, 4年前 , 30F
網路泡沫高點的人，過了10年還是賠40%。要等過了15
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11/24 16:35, 4年前 , 31F
年才賺50%。15年賺50%，我想不會有人覺得這個報酬率
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11/24 16:35, 4年前 , 32F
很高，但它確確實實就發生了。人生可以有幾個15年在
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11/24 16:35, 4年前 , 33F
那邊等解套呢？買點不同的人，同樣投資15年下來，那
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11/24 16:35, 4年前 , 34F
個報酬率是天與地的差距。
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11/24 17:35, 4年前 , 35F
加上股利的報酬是準的嗎? 覺得不應該差那麼多
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11/24 17:36, 4年前 , 36F
由其看近幾年S&P500之類的股息也不過2%不到
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推
11/24 17:43, 4年前 , 37F
下一篇談asset allocation，再來談tatical AA嗎？
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11/24 18:14, 4年前 , 38F
你現在要用回測畫線，畫條“未來的線”，那就是要把歷史
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11/24 18:14, 4年前 , 39F
數據做資料分類，不是拿一大堆原始數據在那猜，更遑論那
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11/24 18:14, 4年前 , 40F
條過去的線，在近一百年來...組成變了不少。
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11/24 18:38, 4年前 , 41F
最後，有時候判斷不需要多精密的分析，需要的只是常識。
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11/24 18:38, 4年前 , 42F
依據你的常識，1927年的股市跟現在一樣嗎，還是歧異點遠
11/24 18:38, 42F
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11/24 18:38, 4年前 , 43F
大於相似點？ 既然不一樣，為啥要拿近百年前的資料，來
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11/24 18:38, 4年前 , 44F
替未來畫線？
11/24 18:38, 44F
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11/24 20:41, 4年前 , 45F
漲破年線是買還是賣呀? 前後寫的不同
11/24 20:41, 45F
推
11/24 20:53, 4年前 , 46F
這樣算一算 股利至少要有4-5%以上的報酬率 略高但合理
11/24 20:53, 46F
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11/24 20:55, 4年前 , 47F
還算合理*
11/24 20:55, 47F
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11/24 20:59, 4年前 , 48F
說啥連賺20年？近20年你去算算你的策略有贏嗎？
11/24 20:59, 48F
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11/24 20:59, 4年前 , 49F
近20年可是有兩次大空頭。
11/24 20:59, 49F
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