Re: [請益] 徵求TD投資ETF健檢

看板Foreign_Inv作者 (一期一會)時間6年前 (2019/10/16 01:50), 6年前編輯推噓9(9推 0噓 5→)
留言14則, 7人參與, 6年前最新討論串4/5 (看更多)
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10/15 21:17,
如果打算長期投資超過20年，任何債配置都是減低報酬而已
10/15 21:17
推
10/16 01:20,
可以試著玩玩蒙地卡羅分析。
10/16 01:20
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10/16 01:20,
www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation
10/16 01:20
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10/16 01:22,
稍微配一些債券，會改善在10th Percentile的結果。
10/16 01:22
https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation 假設一個情境吧： 從20K開始，每年存通膨調整的20K，直到通膨調整後有500K即可退休。 100%美股 在 10th, 50th, 90th percentile 分別要 23, 15, 11年。 90%美股+10%中期美債 在 10th, 50th, 90th percentile 分別要 22, 15, 11年。 80%美股+20%中期美債 在 10th, 50th, 90th percentile 分別要 21, 15, 12年。 90%配置比起80%配置 在90th percentile贏了1年 但在10th percentile輸了1年 就看想選哪一種吧 根據各人的情境 或許也有某些情境下，100%配置優於其他配置的狀態也說不定 -- So stand by your glasses steady, Here’s good luck to the man in the sky, Here’s a toast to the dead already, Three cheers for the next man to die. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.20.179 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1571161858.A.986.html ※ 編輯: daze (114.40.20.179 臺灣), 10/16/2019 02:06:33
推
10/16 06:22, 6年前 , 1F
感謝分享，原本也以為股債配置是為了降低資產波動，但是
10/16 06:22, 1F
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10/16 06:22, 6年前 , 2F
其實報酬率也不會輸給100%配置股票
10/16 06:22, 2F
推
10/16 06:25, 6年前 , 3F
這個在一些模擬都有看到，股市大跌時，台灣的純美債ETF
10/16 06:25, 3F
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10/16 06:25, 6年前 , 4F
幾乎都是反向上漲，等於比把閒置資金放在銀行還更有效
10/16 06:25, 4F
以舉例的情境來說 如果固定投資年數，在50th percentile比較報酬率的話 100%純股票配置還是會贏的 但報酬率，或者說中位報酬率，不是portfolio的唯一目標。 波動固然不等於風險，但運氣不好時會延後2年退休，應該算得上是一種風險。
推
10/16 07:09, 6年前 , 5F
混和配置報酬高應該是因為有再平衡吧 ?
10/16 07:09, 5F
推
10/16 07:41, 6年前 , 6F
長期投資配債的目的是空頭跌的比別人少
10/16 07:41, 6F
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10/16 07:42, 6年前 , 7F
因為債在空頭有風險溢酬的優勢
10/16 07:42, 7F
推
10/16 07:44, 6年前 , 8F
不單看殖利率偏低
10/16 07:44, 8F
※ 編輯: daze (114.40.20.179 臺灣), 10/16/2019 08:25:34
推
10/16 09:22, 6年前 , 9F
推好文
10/16 09:22, 9F
又，假設過了幾年，已經存了300K。 繼續保持年存20K與目標500K不變。 (皆為通膨調整後) 100%美股配置 在 10th, 50th, 90th percentile 是 13, 5, 3 年 80%美股+20%中期債配置 在 10th, 50th, 90th percentile 是 11, 5, 3 年 60%美股+40%中期債配置 在 10th, 50th, 90th percentile 是 10, 5, 3 年 40%美股+60%中期債配置 在 10th, 50th, 90th percentile 是 9, 6, 4 年 => 當逐漸接近目標時，適當調降股票比例，也許是合適的。 ※ 編輯: daze (114.40.20.179 臺灣), 10/16/2019 15:11:34
推
10/16 22:00, 6年前 , 10F
請問第幾個percentile是指最好的10%狀況或最差的90%狀況嗎?
10/16 22:00, 10F
推
10/16 22:03, 6年前 , 11F
孤陋寡聞，第一次看到這種用法 @@"
10/16 22:03, 11F
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10/16 23:03, 6年前 , 12F
百分位數是從最低開始累積。第十百分位是贏過10%的人。第五
10/16 23:03, 12F
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10/16 23:03, 6年前 , 13F
十百分位等於是中位數。第九十百分位是贏過90%的人。
10/16 23:03, 13F
推
10/26 21:29, 6年前 , 14F
推分析好文
10/26 21:29, 14F
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