Re: [請益] 券商新金融商品設計與策略開發
※ 引述《jonah27 (Jonah)》之銘言:
: 小弟最近在找券商工作,是關於新金融商品設計與策略開發人員,要求商品訂價與計
: 量模型開發能力
: 小魯背景是某國立研究生,沒有在券商實習過,但修過財務工程.財工數,做過銀行風控
: 模型和學校的計量研究(只會R.SAS),不會C或VBA,大學畢業論文也寫過衍生性商品相關
: 研究,不過碩論跟財務工程沒有太大關係,因為小魯之前只在銀行風控實習過,對於
: 面試準備一頭霧水,想請問各位前輩如何準備面試:
: 1.除了對權證.選擇權.ETF...的了解之外,還有時事.還需要準備財務工程數學的推導嗎?
: 2.有什麼方想上的建議?
: 3.一般券商面試會怎麼進行?(會進行筆試嗎?)
: 4.面是要凸顯自己那些部分的能力?
: 感謝各位前輩指導!!!
認真回,我在新金處工作1年多了 (權證部門),VBA和C都是必備,但我也是進來才學
的,因為碩班是學Matlab。
基本上有寫程式的底子,要學其他語言都很容易上手,除了C真的比較硬以外。
VBA : 主要是用來做報表用的,當然建模也是可以,但送到風管處,他們要用C。
C : 就是建模給IT處或風管處,基本上跟他們溝通就是用C。
所以VBA就是做報表或一堆簡單的研究會用到,C就是你送結構債或者金融模型的時候會用
到,目前沒有用到MC過。
VBA,你可以學的很淺,也可以學到很深。 重點是實用性很高,因為Cmoney就是用Excel
,因此VBA除了用來做報表、研究之外,還可以用來篩選股票。
MC 最主要應該是用在期貨部門的績效驗證和自動程式交易, 而我MC也還沒學,不過遲早
會自己去學,因為想要做程式交易的話,通常就是用MC沒錯。
看你找的工作應該不是偏期貨的,所以就自己先學VBA和C吧。
如果路想要走的廣一點,那就全部學吧。像我現在準備學R,MC是想等到交易系統建立完
成後,再去碰。(可能要幾年後了)
至於先後順序,我推薦是VBA -> C -> MC。因為VBA是最快看到效果的,C是你跟風管和IT
合作才會用到,MC是用來程式交易,但前提是你得有建設性的交易策略。
準備面試方面:
1.懂選擇權基本理論,特別是Greeks。
2.懂蒙地卡羅模擬,會用程式寫更好。
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※ 編輯: goldberg73 (202.39.223.2), 01/25/2016 16:18:37
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→ tneduts: 原PO程式交易是自己想碰?還是上班要用的?
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