Re: [請益] 計量經濟學
: 最後稍微提一下 R (或 S-Plus)，在國內外也滿流行的，很多學者將
: 它用在計量和時間序列分析上。印象中管中閔老師的計量課是用 R (?)。
: 想學習 R (或 S-Plus) 在時間序列方面的應用，可參考 Zivot 的 Modelling
: Financial Time Series with S-Plus 或 Tsay 的 Analysis of Finanicial
: Time Series。這二本我覺得算是滿進階的。
: 我提到的教科書大多和財務時間序列有關，而時間序列分析的主題偏向經濟方面
: 的書籍就有請其它板友補充了。
S-plus很好用
而且S-plus有極多寫好的套件
可以用在幫忙估計很麻煩估計的參數
至於Tsay 的 Analysis of Finanicial Time Series這本書
他是中研院的蔡瑞胸院士寫的 (蔡瑞胸同時也是中研院與台大國企所的合聘教授
目前也是美國的教授)
我不是很推他的這本財務時間序列分析
因為這本書 要講理論 講的不是很清楚
要講應用 也講得不是很多
卡在中間 有點不上不下的
再來這本書裡面雖然有
軟體指令介紹 幫忙輔助讀者學習使用軟體來分析時間序列的模型
但細讀之下 會發現這本書又常缺了該介紹的指令= =
所以我個人沒有很推這本...
[如果你對時序沒有非常熟
念這本你會看不懂作者在幹嘛---因為他通常很多東西都會跳掉...
(作者本身是個統計學家的關係...所以會跟某些數學家在寫書一樣
覺得太trivial 就會跳掉......
但通常大部分的讀者都會想問...到底哪裡trivial阿...= =) ]
至於Financial Time Series with S-Plus這本書
這本書很好
他的重心是放在如何用S-Plus進行時間序列的分析
(如果是想用這本書 學時間序列的理論的部分 會不夠
請搭配任一本專門在講時間序列的理論的書 來使用這本書)
真的寫得非常鉅細靡遺
當你對時間序列的軟體操作分析有所疑問(這邊的軟體當然是指S-plus)時
找這本書就對了XD
(但使用S-plus就如同使用Stata一樣
基本的操作還是要會 去處理數據資料跟進行分析 才會比較好上手)
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最後 總結一下
如果你是時間序列的初學者 且比較沒有辦法處理太大量的數學操作
那推薦念Walter Enders 的 Applied Econometric Time Series
如果你是時間序列的進階學習者 或你習慣大量的數學表達與操作
那推薦念James D. Hamilton 的 Time Series Analysis
(但不管是哪種情形
就是不推薦蔡瑞胸的Analysis of Finanicial Time Series那本就是了XD)
<以上是比較偏理論模型學習的部分>
<以下是比較偏軟體操作學習的部分>
如果你想要很詳細的軟體操作教學
那推薦念Eric Zivot & Jiahui Wang 的 Modelling Finanacial Times Series with
S-Plus
p.s以上這些書(包含蔡瑞胸的那本) 都可以在對岸某論壇上找到...
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09/21 20:58, , 1F
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