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討論串[問題] FX Option 交易價格合理性的檢核問題
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[問題] FX Option 交易價格合理性的檢核問題
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 最新作者AVclub (...)時間12年前 (2012/03/05 16:16), 編輯資訊
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想請問一個問題. 假設我有數筆不同 Currency Pair、Notional Amount、Maturity、Strike Price 的 FX Option我想要檢核這些交易承作當時的 Premium 是否偏離了選擇權公平價值. (i.e 避免交易太 favor 對手，或是有互相勾結的情形發生
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#2
Re: [問題] FX Option 交易價格合理性的檢核問題
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者RaoBlack (Rao)時間12年前 (2012/03/06 22:10), 編輯資訊
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這個問題我也覺得有點難解，如果是用外匯的歷史波動，用模型做出來的價格，應該是. 200%會跟實際報價會差很多，用客戶交易當時的權利金，反推隱含波動就會發現跟歷史波. 動實在是天差地遠，也許重點可能在於到底什麼是"fair value"，用模型估出來的價格. 算不算是fair value? 我覺得稱作
(還有147個字)
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