[討論] exotic 如何定價

看板CFAiafeFSA作者 (colaboy90)時間7年前 (2016/10/19 22:39), 編輯推噓2(2推 0噓 4→)
留言6則, 4人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
如標題內容，如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf)，請問要如何驗證 價格的正確性呢？ 目前的想法只有: 1.跟ibank上手比 2.找broker quote 3.自己硬跑Monte Carlo 好像exotic的商品比較少封閉解，就怕1.2.都詢不到價，變成亂算的概念嗎XD 再麻煩各位大神開示啦!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.99.91 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFAiafeFSA/M.1476887958.A.E38.html
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10/20 09:30, , 1F
常見的就蒙地卡羅模擬、有限差分法，但何謂正確價格？
10/20 09:30, 1F
推
10/20 20:19, , 2F
恩 何謂正確價格真的是好問題
10/20 20:19, 2F
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10/20 21:31, , 3F
對啊這些方法我知道 但exotic怎麼驗證價格真的頗難
10/20 21:31, 3F
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10/20 21:32, , 4F
即使價格好不容易出來 能不能有效hedge又是新的問題XD
10/20 21:32, 4F
推
10/20 22:46, , 5F
就算有封閉解，市場資料給的不對，也算不出合理的價格啊..
10/20 22:46, 5F
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10/21 20:38, , 6F
想說一下個人對於價格部分的想法，先從B-S的選擇權評價公式
10/21 20:38, 6F
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