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討論串[討論] exotic 如何定價
共 3 篇文章
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#1
[討論] exotic 如何定價
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者cola2468 (colaboy90)時間7年前 (2016/10/19 22:39), 編輯資訊
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如標題內容，如果銀行的quant自己有辦法算出exotic的價格(ex:trf)，請問要如何驗證價格的正確性呢？. 目前的想法只有:. 1.跟ibank上手比. 2.找broker quote. 3.自己硬跑Monte Carlo. 好像exotic的商品比較少封閉解，就怕1.2.都詢不到價，變成亂
#2
Re: [討論] exotic 如何定價
推噓6(6推 0噓 0→)留言6則，0人參與, 最新作者lucow (lucow)時間7年前 (2016/10/21 21:24), 7年前編輯資訊
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想分享一下我對於評價公式的一些看法. 先從B-S選擇權評價公式說起，B-S公式可以捕捉到市場上選擇權的價格，像是台指選擇權. (先撇開所謂波動度的問題)，我想很大的原因是因為套利，因為用借貸市場與現貨可以完. 全複製選擇權，所以一但價格超出"無套利價格區間"(因為實務上有手續費、稅等交易成. 本)，
(還有2048個字)
#3
Re: [討論] exotic 如何定價
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者CTLien (Chris)時間7年前 (2016/11/11 20:14), 7年前編輯資訊
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實務的應用基本上跟原PO講的差不多，. 但是更新一下這裡的作法 結論是正確的，但過程中有一點差異，而這差異正好有點重要. 我想你應該是要指P Q測度的轉換等價。. P Q測度轉換等價只依賴 No Arbitrage這個大假設，而在市場上除非去Pricing. 太過缺少流動性的金融商品，不然原則上還是
(還有1028個字)
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