Re: 有關trader問題

看板CFAiafeFSA作者tiwei (不離不泣被當北七)時間13年前 (2011/03/20 12:20)推噓6(6推 0噓 4→)

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※ 引述《suntao (suntao)》之銘言： : 標題: Re: 有關trader問題 : 時間: Sat Mar 19 11:09:53 2011 : : ※ 引述《tiwei (不離不泣被當北七)》之銘言： : : ※ 引述《kuanwenlo (阿中)》之銘言： : : : 小弟目前就讀資工大二下,對程式不是說非常有興趣,想請問如果想成為trader, : : : 未來畢業出國應該念MFE嗎？因為沒有工作經驗,念MBA是不可能的吧,現在在規 : : : 劃暑假補GRE,請有財務方面背景的大大給小弟一盞明燈吧！ : : 通常就下面幾種選擇 : : 1. 念完工學院 PhD : : 2. 2~3年相關工作經驗, Quant, Software Developer, Financial Analyst : : 3. Ivy league MBA : : 4. Ivy league 工管系/工學院相關的會算數學的都 ok : : 5. 等你來發現XD : : : 這篇的建議不知道是出於開玩笑，還是嚴肅認真的回答 : : 希望是前者 : 我覺得我回答的建議很中肯阿.. 而且我沒有說一定要前四個條件我有說第五個條件就是"等你來發現" 就是其它你說的這些我只是就我個人看法給點建議.. : : 就原po的背景而言，想作 trader 應該不是繼續去碰一些數學和程式課程了 : : 我記得版上一直都有類似的文章，可以去爬一下文或去精華區看看 : : : 去管院修一些財金系課程充實財金知識是比較重要的 : : 可能有人會說理論一點都不重要，重要的是 market sense : : 但就自己的經驗，我是經由因為對理論的認識，再經過實務的觀察和體認而 : : 轉換成 market sense。 : : : 上星期 Fed 沒降息，但日本因天災挹注大量資金進入金融市場，你的反應是什麼？ : : 是不用很懂貨幣銀行學，但總是要知道中央銀行是什麼？它執行某些貨幣政策帶來 : : 的意涵是什麼吧？ : : 發生地震之後，3/14到3/16的 TIPS (Spread) 持續下降，就又代表什麼意思？ : : 地震之初，VIX一開始沒什變化，後來從 20 跳升到 30，為什麼呢？ : : : 以上舉的，是 trader 看到數據都會馬上有想法。 : 通常你看到了大家也都看到了你想到了大家也可能想到了你學過的大家也可能都學過你賺得到的大家也都可能賺得到你不會是全世界唯一的一個我覺得應該是說當大家都賠的時候你可以不賠這樣比較難通常就是要做hedge 但每個人做hedge的方法不同通常就是數學不錯比較能把hedge做的精準所以我才說要會一點數學或者和數學有相關的科系當然什麼都有例外我只是講一下我知道的而已..這樣去做可能比較省事 : 原po背景是資工，在程式與數學方面已有優勢，該去管院修些財金基礎課程吧 : 已經有優勢所以我才會寫說可以念PhD讓數學更好或者2~3年Quant等其他相關經驗可以更有優勢阿我覺得我回答的超中肯XD 還有照他可以去努力的方向去做1,2,3,4優先順序的排列 : : 另外，當 trader 是否要會那麼多數學程式我很懷疑(但基本、簡單的還是要會) : 當然有些東西可能不用那麼數學 or 程式但有時候有的東西會用到如果硬是要舉例的話比如 credit default swap index iTraxx Asia ex-Japan 0-3, 3-6.. tranche 世界上也蠻多人買賣這個的但如果不是會一點數學的人可能比較難看懂到底這東西是幹嘛的能夠清楚分析一下這樣東西的人應該就比較難一點.. 而且還要做hedge 可能就更難一點 : 交易室有許多同事大學財金系畢業而已，但交易績效非常好，晨會大盤分析也都 : : 相當清晰具有邏輯。 : 就拿你說的地震來講好了如果你手上已經持有幾百種金融商品如果你leverage做到10倍以上也一些VIX的position 你能不能確保地震當天發生時你手上的position總價值變動不會超過1% 我覺得不賠錢比較重要賺錢倒是其次通常就要數學不太差還要有直接相關工作經驗比較能做到這樣的hedge 這樣別人比較願意給你很多錢去trade.. 他也比較相信你可以在下一次金融風暴中存活下來當然什麼都有例外啦.. : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 111.249.3.116 : ※ 編輯: suntao 來自: 111.249.3.116 (03/19 11:12) : 推 willhunting:你講的這些跟什麼系都沒關係有興趣的人自然會去理解 03/19 11:41 : → willhunting:解這些東西這種多讀報紙各種媒體慢慢也會也sense 03/19 11:42 : → willhunting:華爾街大部分的trader都是只有大學學歷唸什麼的都有 03/19 11:43 : → willhunting:我就知道D.E Shaw有個很有名的女trader以前是個HR 03/19 11:43 : → willhunting:Morgan Stanley的mortgage desk有個head trader以前是 03/19 11:43 : → willhunting:美軍士兵 03/19 11:43 當然什麼樣的trader都有我只是講講比較有機會的情況而且我還留了第五個 "等你來發現".. 因為通常PhD或者有相關工作經驗的還是會比HR或者美軍士兵要多一點吧XD 還有你舉D.E Shaw的話我也有聽過一點.. 這家founder以前是Columbia 教授自己也有個PhD http://en.wikipedia.org/wiki/David_E._Shaw 裡面雇的人"聽說"很多都有4.0 GPA 還有"聽說"一堆人有奧林匹亞金牌 "聽說"是全世界最多奧林匹亞金牌的人去上班的公司 "聽說"中國區的head有奧林匹亞金牌 (好吧..我也只是聽聽不知道真的假的..所以大家也就聽我隨便說好了XD) 去interview final round的話中午可以吃$50元左右USD日本料理的便當 (這個就是認真的) 我也超想去這家見識見識一下的..可惜沒什麼機會 : → suntao:在學校有免費的資源為何不利用呢？學校老師傳授的是最有系 03/19 14:33 : → suntao:統和架構，有且正確度非常高。台灣報紙與媒體不用說，很多 03/19 14:33 : → suntao:資訊呈現和解讀都有問題，美國的媒體與報紙事實上也沒有 03/19 14:34 : → suntao:好到哪去。 03/19 14:34 : ※ 編輯: suntao 來自: 114.24.176.72 (03/19 14:35) : 推 a126490864:多讀報紙各種媒體慢慢也會也sense?? 我笑了XD 03/19 15:18 : 推 subpop:看來suntao不知道tiwei的來歷耶竟然拿國內的標準看美國 03/19 21:25 : → subpop:有market sense能賺到錢嗎? 是隨機致富的賺到錢? 03/19 21:27 : → subpop:還是長期打敗大盤? 長期打敗大盤賺錢公司有分你錢嗎? 03/19 21:27 : → subpop:沒做到partner 分不到紅還不都給人打工而已 03/19 21:28 : → subpop:看suntao的言論就知道台灣的投信為什麼會被人看不起了 03/19 21:29 : → subpop:還在殺豬公式的trade 人家已經上太空了啦 03/19 21:30 : → suntao:我確實不知tiwei和你的來歷。相信大家都想知道如此說法的原 03/19 22:53 : ※ 編輯: suntao 來自: 111.249.12.95 (03/19 22:55) : → suntao:因，而我更是好奇。 03/19 22:57 : 推 mk2:科科,機器人交易,參考一下去年華爾街崩盤的來龍去脈. 03/19 23:01 : 推 willhunting:在學校上課的過程接觸的東西很多也是媒體教科書是 03/19 23:06 : → willhunting:講座的講師也是這些資訊不見得一定要在課堂中取得 03/19 23:06 : → willhunting:我無意否定上課的價值只不過市場告訴了你當trader自 03/19 23:07 : → willhunting:我的修養和特質遠重要於你是唸什麼系 03/19 23:07 : → willhunting:這樣就笑了我也不知道你在笑什麼東西 03/19 23:07 : 推 willhunting:紐約最有名的一個prop shop Jane Street面trader時不 03/19 23:13 : → willhunting:分科系面試主要就問你機率直覺和behavior question 03/19 23:14 : → willhunting:過了就是過了唸什麼系並沒有什麼直接幫助和扣分 03/19 23:14 : → willhunting:不像其他產業職缺和學科有很大的相關這就是我的意思 03/19 23:15 : 推 willhunting:另外現在所有華爾街的交易都在往電子交易的方向走 03/19 23:22 : → willhunting:包括bonds，commdities，和OTC，這就是趨勢。 03/19 23:23 : 推 mk2:LA跟三番這邊有幾百個免洗trader的名額,有要來試試嗎? 03/20 00:59 : → mk2:拿觀光簽証可,一期六個月. 03/20 00:59 : → masterenfant:我知道tiwei是誰呀！就是因為知道，才會在上篇推文 03/20 09:11 : → masterenfant:中說沒有，另外，我就認識Susquehanna的trader， 03/20 09:16 : → masterenfant:她也沒有tiwei講出的條件，一個都沒有 03/20 09:16 : → masterenfant:或是她下面的人，也是普通大學畢業而已。 03/20 09:16 : → masterenfant:在紐約當comm.的floor trader 03/20 09:18 : → masterenfant:所以我才會說，有market sense最重要！ 03/20 09:18 最後我想說的就是這種事情沒什麼好戰的其實花時間沒意思大家就說說自己可以給原po的建議罷了.. 大家都可以自己回篇文給點建議..沒什麼大不了的XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.62.61.145 ※ 編輯: tiwei 來自: 24.62.61.145 (03/20 12:21)

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yishanfox

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arbitrageur

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03/20 14:51, , 3^F

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