Re: [問題] 關於利率的模型問題

看板CFAiafeFSA作者 (歐吉桑留學生)時間15年前 (2009/04/09 01:03), 編輯推噓3(3推 0噓 9→)
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※ 引述《nccugo (nccugo)》之銘言： : 如果有一個房貸期間是三十年 用浮動利率(二年期定存利率+50bp) : 本金是100億 : 那它的effective duration是多少 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 我很好奇你的作法有解答到嗎? 你玩quant玩過頭了吧 你用9X12=108期的分布來跑MCS 那你29年之後的預測有意義嗎? 整個都發散掉了 另回到你的題目 你是要算ED 假設是每年付息一次(實際上是每個月付息一次 三個月調息一次) 你總共要跑29年的MCS 接下來你要怎麼計算ＥＤ？ 你計算出來的的ED平均數和標準差又是多少？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.167.182.65
推
04/09 01:15, , 1F
因為我不知道利率到底要怎麼算 所以先算以上部分
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04/09 01:16, , 2F
至於effective duration我還沒算 因為如果利率預測的不好
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算也沒用 謝謝你的指教 我對這方面確實很不熟
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我會建議1.了解利率模型，最少要知道一點short rate model
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2.了解房貸模型, 我不知道你想不想考慮prepayment and
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default risk?
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3.了解eff. dur.的定義，尤其是在最簡單的floating rate
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04/09 10:42, , 8F
bond.
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推
04/09 13:43, , 9F
Liton 我們是不是有玩過桌遊
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04/09 22:50, , 10F
可惜一值錯過桌遊..玩不到burn rate ~><~
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推
04/10 04:04, , 11F
建議原PO去請教老師 你的問題可看出程度 這樣作模型危險!
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04/10 04:05, , 12F
對不起 我是說 ncc大
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