看板 [ CFAiafeFSA ]
討論串[問題] 關於利率的模型問題
共 2 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[問題] 關於利率的模型問題
推噓3(3推 0噓 3→)留言6則，0人參與, 最新作者nccugo (nccugo)時間15年前 (2009/04/09 00:23), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
如果有一個房貸期間是三十年 用浮動利率(二年期定存利率+50bp). 本金是100億. 那它的effective duration是多少. 以下是我的做法. 我查出前九年的二年期定存利率歷史資料(在央行網站查台銀的二年期定存). 而它的資料有每年一月至十二月的二年期定存利率. 我只取每年的一月. 因
(還有651個字)
#2
Re: [問題] 關於利率的模型問題
推噓3(3推 0噓 9→)留言12則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間15年前 (2009/04/09 01:03), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 我很好奇你的作法有解答到嗎?. 你玩quant玩過頭了吧. 你用9X12=108期的分布來跑MCS. 那你29年之後的預測有意義嗎?. 整個都發散掉了. 另回到你的題目. 你是要算ED. 假設是每年付息一次(實際上是每個月付息一次 三個月調息一次). 你總共要
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁