Re: [問題] 請問關於國外統研所的問題
: 因為這些人知道狗來小便和股市漲跌沒關係
: 就算以前的資料很準 這些人也知道是湊巧的
: 計量學的好 並不代表你模型也會做的好
: 這也就是為什麼計量科系都會要求學生學好經濟還有財務理論
: 因為你得自己決定哪些變數得加進去你的模型 哪些變數得拿掉
: 而這又牽涉到Parsinomy (當你有機會做到預測時 就會知道這個原則的重要)
: 你可以自己選擇變數發展出解釋經濟與財務現象的計量模型
: 哪些變數該用 變數要用絕對變動率或相對變動率 等等之類的抉擇問題
: 而這就需要經驗的累積與對現實環境的了解了
這段話我修正一下
有些人認為某兩個變數之間有關係 有些人並不覺得有
所以每個人都會建立自己的模型
但是最重要的是該模型是否具有預測能力
以上面這個例子來說
有些人還真的會把小狗是否撒尿當成股市漲跌的自變數
畢竟有些經濟現象目前還沒有確實的理論出現
不然也會有"蝴蝶現象"這樣的說法
只要能提供預測 是否有經濟理論在裡面 其實並不是很重要
另外有很多經濟數據表面上看起來有關聯性
但是實際上並沒啥關係
比較常見的例子是兩個變數都有成長的趨勢
這時候會出現假的預測能力
所以須先做Cointegration之類的測試
說這些 只是跟對計量有興趣的人說一個觀念
建立模型的過程中 你須決定很多事情
書上的計量是死的 但是你的模型是活的 模型無所謂的對錯 預測能力好就可以
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.163.83
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 7 之 8 篇)：