討論串[公告] 有關明天選擇權的作業!!!
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昆展大大的想法是對的. Function mcAverage(s,t,rf,v,n,num ). Dim drift, vol, dT, sum, st, Taverage, z As Double. Dim i, j As Integer. dT = t / n. drift = rf * dT.
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Function simulation(s, m, t, v, n, Num). dt = t / n. drift = m * dt. vol = v * Sqr(dt). For i = 1 To Num. st = s. cr = 0. cr2 = 0. For j = 1 To n. s1
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我很懷疑作1萬次的均數會是0.15%. 所以我寫了一個VBA可以快速處理我們現在幹的傻事. 大家看看. Function mcAverage(s , t , rf , v , n ,num ). Dim drift, vol, dT, sum, st, Taverage As Double. Dim
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我覺ㄉ作業要我們求出來的那個年化報酬率 應該不一定要在15趴耶. 因為譬如說看看我們第一次模擬出來的股價 是從35一直跑到50多. 然後算這一次模擬的報酬 再平均 是日報酬 在乘以250. 年報酬率變成40多趴..應該沒錯阿 在一年內35漲到50就是漲40多趴耶. 然後我們現在想求ㄉ就是年報酬率 用
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ꘊ 明天的option作業是要用蒙地卡羅做八次股價模擬. 然後可以畫出八條折線圖~. 老師說只要印出答案和圖表即可 亂數部分不用印. (據傳,全印的話要30幾張). 而答案的部分 彙整大家的意見後 是算出報酬率的年化mean和sigma. 理論上,值要趨近15%和0.3. 但是,........只模
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