Re: [公告] 有關明天選擇權的作業!!!

看板CCUfinGrad93作者 (夜風)時間20年前 (2005/04/11 23:19), 編輯推噓14(14推 0噓 11→)
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: 而答案的部分 彙整大家的意見後 是算出報酬率的年化mean和sigma : 理論上,值要趨近15%和0.3 : 但是,........只模擬八次,so......... : 可能會差蠻多的 而且大家答案不一樣~ 我覺ㄉ作業要我們求出來的那個年化報酬率 應該不一定要在15趴耶 因為譬如說看看我們第一次模擬出來的股價 是從35一直跑到50多 然後算這一次模擬的報酬 再平均 是日報酬 在乘以250 年報酬率變成40多趴..應該沒錯阿 在一年內35漲到50就是漲40多趴耶 然後我們現在想求ㄉ就是年報酬率 用老師的那方法 求出來40多趴 應該沒錯ㄅ 然後第二次ㄉ模擬 可能股價一路從35下滑到23為止 求出來ㄉ日報酬平均-0.0016 再乘以250等於負的30多趴 直覺也滿對ㄉ 35跌到23的確是跌好幾十趴呀 所以八次模擬 每次的狀況都不同 因此 這八個平均年報酬 我們再把他平均 應該不一定會等於0.15 我這樣整個全部做出來是0.10多 是滿接近0.15ㄉ 不過我重做 也有變成0.20 或是0.001 或是 -0.0多ㄉ 雖然大部分是正ㄉ 可能 這樣整個全部做1萬次 再平均 才會是接近0.15 是ㄅ? ※ 編輯: wakau 來自: 220.143.214.13 (04/11 23:59)
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可是我看他們做的都是每天每天看報酬之後再把報뤠
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酬給平均起來~而不是直接看最後一期的股價
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的報酬
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是阿 把每天每天報酬算出來再平均 其實 會跟只
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跟只看頭尾 算出來ㄉ 報酬 其實差異不太大
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可是15%跟40多%有點差距唷~~呵
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只模擬八次....誤差大是很正常ㄉ.....
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股價的報酬應該是幾何平均...
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我是說 只看頭尾球出來ㄉ 是-40趴 把同一次
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報酬為定態應該會有均數回歸的情況吧
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把同一次摩擬ㄉ報酬 平均 也會是-40趴左右
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還有算出0.15真的有意義嗎...還是大家在湊答案...
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嗯 不太可能會0.15 除非作無數多次這樣ㄉ八條
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在把這無數多次的八條ㄉ答案在平均 才會是0.15
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我算大約0.088
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嗯嗯 這樣做很多次ㄉ平均 才會越來越接近0.15
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單只看一條摩擬的年報酬平均 有可能衝到40趴或是
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或是掉到-40
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看八條 range又更小 看無數多ㄍ八條即可以0.15了
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嗯嗯~~~~
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嗯..幾何報酬算法下,一天一天算跟頭尾算結果一樣吧
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我患了3次數列,湊到約0.15的報酬,卻湊不到0.3的波動
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我波動只有0.14而已ㄟ......
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一定要無數多次的八條ㄇ,無數多次的一條可不可以
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220.143.214.13 04/12, , 25F
可以無數ㄍㄧ條阿 不過 坡動應該都是0.3左右阿
220.143.214.13 04/12, 25F
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