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作者 suntoplin 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共19則

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[ Option ]6 留言, 推噓總分: +2

作者: ahan9008 - 發表於 2008/06/19 03:08(16年前)

1^F推suntoplin:提示，組價差部位,就可以不平倉06/19 04:03

[ Option ]11 留言, 推噓總分: +6

作者: mckey - 發表於 2007/09/23 07:06(16年前)

6^F推suntoplin:我也推認真，另外我一看到統計資料，就想起LTCM，賣方09/23 12:26

7^F→suntoplin:或是有風險套利者，小心一點統計後面隱藏的問題:)09/23 12:26

[ Option ]29 留言, 推噓總分: +6

作者: mckey - 發表於 2007/09/22 03:33(16年前)

10^F→suntoplin:部位"大小"，跟你資金控管策略有關係，每人不同09/23 01:58

11^F→suntoplin:另，如果考慮到避險，先考慮"需" cover的程度09/23 02:00

12^F→suntoplin:以空頭避險來說,現貨期貨為例,一口大台可以避險182萬09/23 02:01

13^F→suntoplin:beta總和為1的現貨(理論上)(完全避險), cover 為 100%09/23 02:03

14^F→suntoplin:這樣變成合成中立部位，賺賠都沒事，有意義嗎?09/23 02:04

15^F→suntoplin:所以換個例子，變成182萬現貨,空一口小台,cover 25%09/23 02:04

16^F→suntoplin:這樣看起來比較有意義。因此，如果現貨部位太小，花錢09/23 02:05

17^F→suntoplin:去空期貨避險，變成沒有什麼意義。當然選擇權可以考慮09/23 02:05

18^F→suntoplin:不過回頭看，一切都是如果你的現貨和期貨有連動的狀況09/23 02:07

19^F→suntoplin:不然，很大的可能是兩邊都虧錢。09/23 02:07

20^F→suntoplin:你說的例子，小台一口配合 put 一口，也是合理09/23 02:08

21^F→suntoplin:看多的程度，依照你買進 put的履約價位,價平(很怕).價外09/23 02:09

22^F→suntoplin:一檔(有點怕), 價外兩檔(不太怕), 完全取決於你對盤勢看09/23 02:10

23^F→suntoplin:多的程度，風險愛好度。09/23 02:12

24^F→suntoplin:我師傅說，如果有一天發現你的避險單居然賺得比原本基本09/23 02:14

25^F→suntoplin:部位還多，那你的分析及看法有問題了(如果常常的話)09/23 02:15

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