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作者 subpop 在 PTT [ Trading ] 看板的留言(推文), 共40則

限定看板：Trading

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[心得] 我是高頻交易員, AMA. Ask Me Anything!

[ Trading ]101 留言, 推噓總分: +66

作者: zxcmnb - 發表於 2019/02/23 14:26(7年前)

12^F推subpop: 年薪? 分潤提成的獎金比例?02/23 21:31

13^F推subpop: 主要是賺arbitrage還是方向性押注?02/23 21:34

15^F推subpop: bid ask spread很窄的時候快市風險怎麼控?02/23 21:37

[閒聊] 一個受保護的程式交易策略

[ Trading ]35 留言, 推噓總分: +18

作者: sjgau - 發表於 2015/06/13 09:22(10年前)

21^F推subpop: 假設它真的是聖杯結果給你聖杯你也不敢用 QQ06/13 16:51

Re: [新聞] 職場達人－沈行峰高頻交易創績效高峰

[ Trading ]42 留言, 推噓總分: +21

作者: ciccio - 發表於 2014/05/12 09:54(11年前)

19^F推subpop:哇靠 SocGen耶 TXO造市市占第一的程式也被偷喔05/12 15:23

20^F→subpop:SocGen應該是用VBA跟C#寫的整張桌子才兩三個developer05/12 15:24

[問題]想學程式交易,但不知從何著手?

[ Trading ]42 留言, 推噓總分: +13

作者: a26573633 - 發表於 2013/08/06 15:13(12年前)

5^F推subpop:沒有要自建系統的話散戶用mc就好了省去data跟下單的08/06 15:52

6^F→subpop:這些系統的technical問題重點放在進出策略08/06 15:53

9^F推subpop:基本上如果不是cs出身的光是debug問題就很大了08/06 16:23

11^F→subpop:尤其是自動交易的東西有程式上的bug 包準賠一屁股08/06 16:24

12^F→subpop:搞不好策略本來是賺錢的但是系統的程式寫得爛bug一堆08/06 16:25

13^F→subpop:最後輸錢不是因為策略而是因為系統bug 那就好笑了08/06 16:26

Re: [心得] 關於循環隨寫分享

[ Trading ]13 留言, 推噓總分: +6

作者: are2 - 發表於 2013/06/07 14:01(12年前)

2^F推subpop:如果"預期波動度"的準確率很高而且到期日夠長答案是206/07 14:17

[討論] mean reversion & fat tail distribution

[ Trading ]102 留言, 推噓總分: +37

作者: ciccio - 發表於 2013/06/07 09:39(12年前)

9^F推subpop:第二個應該是momentum trading也就是trend trading06/07 09:53

11^F→subpop:fat tail不是順勢或逆勢它是指極端事件的機率比gaussian06/07 09:54

12^F→subpop:的尾端來得大所以是fat "tail"06/07 09:55

13^F→subpop:fat tail就是jump 就算順勢交易如果碰到相反的jump06/07 09:57

15^F→subpop:還是挫賽所以不能說fat tail→順勢交易06/07 09:59

[心得] 我也來分享一下我對市場波動與循環的認知

[ Trading ]18 留言, 推噓總分: +11

作者: harry901 - 發表於 2013/06/07 03:42(12年前)

5^F推subpop:股價其實是log normal 上面打錯不過下面equation是對的06/07 09:04

6^F→subpop:LTCM爆炸不能歸咎BS model BS model有缺陷但是它的基礎06/07 09:08

7^F→subpop:架構/金融意涵是目前最好的模型你不用BS 基本上更危險06/07 09:10

8^F→subpop:補充一下 LTCM會爆炸主要是因為槓桿太高 margin call06/07 09:14

9^F→subpop:不斷失去liquidity06/07 09:19

Re: [討論] 你相信MC的回測分析嗎?

[ Trading ]49 留言, 推噓總分: +13

作者: are2 - 發表於 2013/04/26 13:39(12年前)

14^F推subpop:MA頂多只是drift term或是平滑數據而已模型應用基礎的經04/26 15:47

15^F→subpop:濟意義是什麼? jump process只是BS在掛個poisson而已04/26 15:48

16^F→subpop:多了jump 代表bid ask spread加大而已比較難成交04/26 15:49

17^F→subpop:看你的風險tolerance在哪 bid ask就掛在那邊04/26 15:50

18^F→subpop:market making的volume要做大還是要做小而已04/26 15:51

Re: [討論] 你相信MC的回測分析嗎?

[ Trading ]50 留言, 推噓總分: +14

作者: subpop - 發表於 2013/04/26 07:33(12年前)

8^F→subpop:BS假設的波動(sigma)才不是常態咧你在說什麼鬼啊04/26 13:59

10^F→subpop:BS訂價的缺點是在sigma是假設constant 是這個與現實不符04/26 14:01

12^F→subpop:現實中sigma會隨時間變動代表也可能是stochastic04/26 14:02

13^F→subpop:你要嘛就在幫sigma建立一個stochastic的模型來控制04/26 14:03

16^F→subpop:然後說這個sigma的假設是gaussian 你才能說BS波動的假設04/26 14:04

17^F→subpop:是gaussian 不過這已經是變種的BS了04/26 14:05

18^F→subpop:stochastic volatility也有不少paper了有的的確是用04/26 14:06

19^F→subpop:GARCH之類的time series去做04/26 14:06

21^F→subpop:不過這已經是二階gamma三階speed的範圍了這類的避險/套利04/26 14:09

22^F→subpop:策略實際上操作起來應該有很高的難度標的不存在價格不04/26 14:10

23^F→subpop:match 之類的 real time來做TXO的可行性有點低就是了04/26 14:11

32^F→subpop:解PDE直接用Feynman-Kac理論 drift term=0去解簡單好用04/26 17:40

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