作者查詢 / kinchla
作者 kinchla 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共1947則
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91F推: YOY+42.4要寫進去比較好04/03 17:12
92F推: 打錯 MOM+42.404/03 17:14
247F推: 保護性買權確實風險比一般只做多的ETF安全一點 可以04/01 07:43
248F→: 估狗04/01 07:43
249F推: 掩護性買權更正04/01 07:44
150F推: 美國降息美元貶值台幣升值 匯差利率兩邊賺 懂? 還03/30 23:59
151F→: 在那邊匯損 邏輯堪憂03/30 23:59
154F推: 買直債同時要放空美元才能鎖匯率 達成兩邊賺的效果03/31 00:02
155F→: 不過根據債券凸性 匯損還是比價格資本利得小非常多03/31 00:02
158F→: 債券價格與殖利率關係並不是直線 而是曲線 不是用03/31 00:03
159F→: 等比例換算價格03/31 00:03
44F推: 正二不是1元操作2元的資產03/31 01:21
45F→: 美債期貨的合約規格是每口10萬美元03/31 01:21
46F→: 而一口十年美債期貨保證金是2500美元附近03/31 01:21
47F→: 真要算槓桿可能有400倍03/31 01:21
48F→: 但這隻ETF並不是壓好壓滿03/31 01:21
49F→: 依照漲跌幅比例來看03/31 01:21
50F→: 元大美債20年從27.36漲到31.4203/31 01:21
51F→: 漲幅14.8%03/31 01:21
52F→: 正二是從7.09漲到10.5403/31 01:21
53F→: 漲幅48.6%03/31 01:21
54F→: 這樣來看大概三倍做多20年美債ETF03/31 01:21
55F→: 正二只是一種稱呼而不是兩倍20年美債ETF03/31 01:21
56F→: 而且期貨沒有時間價值因此沒有每日損耗03/31 01:21
57F→: 正價差是正向市場的特色03/31 01:21
58F→: 現貨與期貨價格的價差稱為基差03/31 01:21
59F→: 基差風險如何避免這個是考驗這隻ETF操盤手的能力03/31 01:21
60F→: 轉倉每次大概差10-14美分左右03/31 01:21
61F→: 這會不會成為價差風險03/31 01:21
62F→: 可以用跨月持倉方式減緩03/31 01:21
63F→: 損耗到底有多大,畢竟大家都是第一次經歷03/31 01:21
64F→: 2008年這隻也還沒上市03/31 01:21
65F→: 一年後再來回測吧03/31 01:21
80F推: 這個 https://i.imgur.com/85Ib234.jpg正價差沒有5%03/31 02:04
81F→: 吧03/31 02:04
82F→: https://i.imgur.com/zlK9Tdl.jpg03/31 02:04
86F推: 3/29美國公債現貨收盤價98.344 期貨120 5%怎麼來的03/31 02:10
87F→: 就算乘以4也是20美分 120美元 沒那麼多啦03/31 02:11
88F→: 沒有20年期貨 30年比較接近03/31 02:13
90F推: 20/32還不到1美元 1%都不到03/31 02:14
91F→: 我上面貼了6月跟9月03/31 02:15
93F→: 期貨的定義 正價差就是期貨價格大於現貨價格03/31 02:16
95F→: 這個不同月份的價差稱為持有成本03/31 02:17
102F推: 持有美債期貨領不到5%無風險利率是事實啦 但是不會03/31 02:24
103F→: 扣在ETF價格上 轉倉有損耗沒有錯 那是必須的持有成03/31 02:24
104F→: 本 但應該不是5%03/31 02:24
117F推: 這裡的5%頂多就是少賺應不是損耗5%03/31 02:37
118F→: 正二持倉是期貨03/31 02:37
119F→: 正二就是只能賺價差 如此罷了 不是圖利率03/31 02:37
120F→: 我自己期貨現貨都有 轉倉兩次 沒感受到什麼損耗就是03/31 02:38
121F→: 了 就是賺少了點03/31 02:38
150F推: 美國降息美元貶值台幣升值 匯差利率兩邊賺 懂? 還03/30 23:59
151F→: 在那邊匯損 邏輯堪憂03/30 23:59
154F推: 買直債同時要放空美元才能鎖匯率 達成兩邊賺的效果03/31 00:02
155F→: 不過根據債券凸性 匯損還是比價格資本利得小非常多03/31 00:02
158F→: 債券價格與殖利率關係並不是直線 而是曲線 不是用03/31 00:03
159F→: 等比例換算價格03/31 00:03
477F推: 破壞市場秩序是這些豆腐短線仔吧,惡意集中資金拉03/25 16:37
478F→: 抬不就這些豆腐仔,甘元大屁事03/25 16:37
18F推: 我唸過研究所知道妳的苦 不用給我100 我給妳訪 已03/15 08:43
19F→: 填03/15 08:43
7F推: 核心持股 耐心長線持有邁向第二年03/02 17:50
19F推: 不靈通道只能做盤整盤 做趨勢盤會賠死02/29 21:59
18F噓: Fed fond rate跟bond yield沒有直接關係?還是多念02/19 10:29
19F→: 點書吧02/19 10:29
48F噓: 一年後再來看就可以了 你就好像再說美元漲日幣不一02/19 10:50
49F→: 定跌 很好笑02/19 10:50
51F→: 你才該去看走勢吧 上次升到5.5是2008年 2015年並不02/19 10:51
52F→: 可考 中間10年都無法參考你去參考了 這是你的問題02/19 10:51
53F→: 另外你說債券沒辦法套利 你可以Google 什麼叫Ted sp02/19 10:52
54F→: read02/19 10:52
61F噓: 其實也不怪你 這分析師才會考 明年見02/19 10:54
75F噓: 一年後希望你自己出來解釋 喔 Fed find rate與 bond02/19 10:58
76F→: yields是直接關係 誤導大家了 不用你道歉02/19 10:58
89F推: 好啦我不虛了 覺得很好笑而已 不說了 爭了也不會多02/19 11:11
90F→: 賺 我潛水去了02/19 11:11
96F推: 間接關係的意思是 我理解沒錯的話 聯邦基準利率回02/19 11:14
97F→: 到2 美債殖利率可能還是402/19 11:14
102F推: 而且天亮跟雞叫是兩件事 無風險利率跟聯邦基準利率02/19 11:18
103F→: 互相影響的證據就是隔夜逆回購02/19 11:18
104F推: 不然基準利率怎麼維持在5.25-5.5區間的 就是靠美元02/19 11:20
105F→: 與美債控制啊02/19 11:20
107F推: 聯準會官員一致認同美債殖利率攀升=升息就你們覺得02/19 11:23
108F→: 不一定 真的是吼02/19 11:23
110F→: 麻煩 資訊傳達正確 不要誤導大家02/19 11:23
112F→: 無風險利率就是美國十年債 你知道嗎02/19 11:24
115F→: FEd利率當然有在動 不是控制在5.25-5.5 而且是用美02/19 11:25
116F→: 元與美債控制的 懂了嗎02/19 11:25