作者查詢 / j2708180
作者 j2708180 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共1448則
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4F噓: 你前面的文章都不看的?台灣期交所200桶03/09 16:54
1F→: 夜盤居然還是跌停鎖死03/09 15:08
5F→: 你的履約價到底是多少……價差40買進 60賣出 利潤就2003/07 14:24
6F→: 你這put多頭價差 價差是賣40 買60 當然賠2003/07 14:34
30F→: 我倒覺得預期波動變小 所以vix變小03/06 11:36
1F推: 已回復在我的文章,我想知道台指選「市場」的r是多少?03/03 10:04
2F推: 我觀察覺得台指選套利公式是 K+C-P 而非 K*exp(-rt)+C-P03/03 10:12
3F推: 我觀察6月、9月,(買+賣)/2,C-P的值03/03 10:45
4F→: 再比對 S-K 和 S-K*exp(-rt),r我用0.00503/03 10:46
5F→: 即使是0.5%,我覺得差距還是太大03/03 10:47
6F→: 以9月來說,前者差10點內,後者幾乎差20點起跳03/03 10:50
7F→: r0.5% https://imgur.com/aJtj91d03/03 11:08
8F→: r0.1% https://imgur.com/eHyGlCd03/03 11:09
9F→: 我的紅線減錯格子了 修正後 https://imgur.com/mv9QSm603/03 11:13
10F→: 顯然藍線比較靠近003/03 11:14
11F→: https://imgur.com/VVz7k8c03/03 12:00
13F→: 修正 https://imgur.com/Pbrginc03/03 12:05
14F→: 在我這張圖中,S-K顯然套利空間比較小03/03 12:12
15F→: 高履約價格差比較大,因為put保證金很高03/03 12:13
16F→: 保證金價外值有的是看加權,9月賣葡萄會多450點保證金03/03 12:15
17F→: 賣方收到的權利金 一毛都拿不出來 為什麼要算利息?03/03 12:18
18F→: 卡住的保證金還倒貼利息,深價內又沒什麼時間價值03/03 12:18
19F噓: 換個講法好了 履14800 市價買C賣P 放空9月期03/03 12:46
20F→: 利率1%,我算的價差有20以上,市價進出喔,不是中間價03/03 12:47
21F噓: 20點是利潤,如果你賣put收到4000點,能放銀行生利息03/03 12:57
22F→: 到期還回去,就是賺20點,結果是拿不出來還要倒貼03/03 12:57
23F噓: C+P=S-K*exp(-rt)算出來就是這樣啊03/03 13:02
24F→: S-K*exp(-rt),r不就是要賺的利息,利息在哪裡?03/03 13:02
25F→: 打錯是C-P03/03 13:03
26F→: 利息1%的,右邊會變小,左邊C本來就很小,P價就降低03/03 13:04
27F→: 又說錯,是右邊變大,左邊要變大,那就P變小03/03 13:05
28F→: 市價P比理論價P高,放空P套利就是有利息,然後利息呢?03/03 13:05
29F噓: 我哪裡認為有利潤?是用這個公式才有利潤03/03 13:08
30F→: 我算了老半天 台指選根本不符合這公式03/03 13:10
31F推: 又好像講錯大小,反正意思一樣,這公式在台灣就是笑話03/03 13:12
32F→: 我給你4個推4個噓,剛好平衡,不聊這個了。03/03 13:13
33F推: 最後再送你一個推,提供很多資料,怎麼解讀看各人03/03 13:18
34F推: 想到我之前早就說了 BS利率為正時 c高估 p低估03/03 13:33
35F→: 理論價c比市價c高,理論價p比市價p低03/03 13:34
36F→: 我這邊市價就是利率為003/03 13:34
37F推: 總之 還是要感謝你 解答我一些問題 當然每個人看法不同03/03 13:38
44F推: 你想知道我怎麼算嗎?如果想知道,我再詳細列出全部03/03 14:00
45F→: 不想,我就不發,對我來說,這個問題已經解決了03/03 14:01
46F→: 如果要我發 還要加個條件 你必須回應我文中全部問題03/03 14:02
47F推: 整天酸文組文組 然後一點料都沒有03/03 14:06
48F→: 不想分享就算了 我分享的已經夠多了03/03 14:06
53F推: 是的我不該噓 我要把這篇推到爆03/03 17:43
54F推: 首先要感謝t大幫我檢查理論價沒有算錯03/03 17:46
55F推: 再來是他展示如何計算9月op的套利公式03/03 18:00
56F→: https://imgur.com/iJ8Eopd03/04 18:35
57F→: 藍色是9月op價格 紅色是理論價03/04 18:36
58F→: 左邊是盤中(買+賣)/2 右邊期交所結算價03/04 18:38
2F→: 如果你覺得我是在嗆人 那我很抱歉我的反問不夠禮貌03/03 14:27
3F→: https://imgur.com/Pbrginc03/03 14:28
4F→: 這是9月op盤中報價與計算 CP價格是(買+賣)/203/03 14:28
5F→: 右邊計算同第一列,看得懂我在算什麼嗎?03/03 14:29
6F→: 然後再來問你,兩種套利公式哪一個最沒有套利空間?03/03 14:30
7F→: 最沒有套利空間的公式,就是最貼近市場的公式,不對嗎?03/03 14:31
8F→: 最後我要問 是什麼原因導致這種理論與現實的落差?03/03 14:33
9F→: 負的時間價值 也是個問題 為何台指選有沒有?03/03 14:35
282F噓: 這個時候雙買 莊家愛你03/01 21:10
10F→: 我覺得買方比較擔心 如果不跌 put價格至少掉10%02/29 14:20
1F噓: 請三普宣佈休市!跌幅減半3.5%!02/28 18:11
757F噓: 空空坐火箭上1268202/27 19:33