作者查詢 / cybermohrg
作者 cybermohrg 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共355則
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看板排序:
10F→:其實可以同樣的方式去檢定已實現波動率 看是否存在長期06/06 17:14
11F→:記憶的特性 然後同樣挑個特性比較好的進場作 也不賴?06/06 17:15
192F噓:推論腦補了大半,和你所謂的民粹鄉民也差不多05/22 10:01
1F→:O_o eSignal軟體費用可以退,只需要支付一個月nymex交05/11 17:29
2F→:易所的費用05/11 17:29
2F→:苦悶的是在系統爆炸之前沒有太多好方法確認穩健與否05/08 12:25
3F→:如果系統依賴績效均數回歸特性去加碼的就會給打臉 QQ05/08 12:26
10F→:觀察台灣的外資造市商績效都還是可以看得出波動了05/07 23:47
11F→:頂多只有長期相對穩定的勝率唄 ...我猜05/07 23:47
1F→:你想交易甚麼商品? 切入點不同怕推錯書04/28 00:13
2F→:如果是台灣市場的話, 阿政大"期貨程式交易SOP"好上手04/28 00:13
20F→:在自營可以玩梭哈, 輸了roll公司啊 A_A05/02 13:27
7F→:MA偽科學, ARMA/ARCH/GARCH真要說也相去不遠04/26 11:52
9F→:我是想回應2282篇,對Moving Average是偽科學的指控 >_<04/26 14:53
10F→:另外補充,BS模型真的是造市者的最愛04/26 14:53
11F→:除了are2大說的幾點外,還有一個特色是運算速度快04/26 14:54
12F→:在台灣市場要符合造市義務所要達成的成交量,用帶levy/04/26 14:56
13F→:jump process的模型會算到吐奶04/26 14:56
19F→:hmm, 多了jump還代表market depth每跳動一個tick04/26 16:07
20F→:你的系統要多算蠻多的計算量,包括重新fit vol. curve04/26 16:09
21F→:在期交所給定造市者有成交量以及報價時間的義務下,04/26 16:10
24F→:與其花時間算一個很準的,不如用BS再加上其他策略04/26 16:12
56F→:imp vol. 8%都還是有人賣, 要吃飯啊~04/29 05:00
7F→:MA偽科學, ARMA/ARCH/GARCH真要說也相去不遠04/26 11:52
31F→:然後怪不得 LTCM 爆炸了他還是抽管理費抽爽爽 (大誤04/26 14:47
2F→:Hilbert Transform宗師,提出HHT的還是台灣人咧 XD04/19 09:21