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作者 CSabathiaC 在 PTT [ Statistics ] 看板的留言(推文), 共7則
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[問題] Covariance matrix的問題
[ Statistics ]17 留言, 推噓總分: +2
作者: CSabathiaC - 發表於 2016/03/14 01:18(9年前)
3FCSabathiaC: 對03/14 01:29
4FCSabathiaC: 那如果非獨立的話呢?03/14 01:32
5FCSabathiaC: 抱歉 應該先問 即使獨立 計算Var(U1i) 不是也要包括03/14 01:34
6FCSabathiaC: var(λLi) + var(ε1i) 嗎?03/14 01:35
10FCSabathiaC: 所以獨立應該是Var(λLi)+Var(ε1i)=λ平方+π平方/3?03/14 02:28
11FCSabathiaC: 還是我哪裡弄錯了 請指正@@03/14 02:29
15FCSabathiaC: 喔喔 謝謝 其他兩個的Cov應該沒錯?03/14 10:52
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