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作者 AlexOil 在 PTT [ CFAiafeFSA ] 看板的留言(推文), 共3則
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[請益] LMM calibration by swaption quote
[ CFAiafeFSA ]3 留言, 推噓總分: +1
作者: letibe - 發表於 2014/01/18 22:21(10年前)
1F推AlexOil:Calibration的頻率端看你模型的用途和你對市場的判斷，如01/21 09:53
2F→AlexOil:果市場變動劇烈那前一組校準的參數很快就會讓你的模型產01/21 09:53
3F→AlexOil:生套利空間，這時候就應該ReCalibrate01/21 09:53
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