[轉錄][心得] 2/21逐日操作心得
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作者: aaalalalu (奇貨怪道) 看板: Stock
標題: [心得] 2/21逐日操作心得
時間: Mon Feb 21 16:12:53 2011
量縮小黑，沒特別的訊號。
"我的"單子以及操作計畫如下
期貨長單:
2/18進場3月期貨8827，共4大口。
停損我定2/18紅K低點，加碼單掛在8977。
預測上認為洗盤的機率不低，這邊波動又高，操作起來不會太舒服。
期貨短單-
空手。
2月目前是-4.7%(每100萬作1口)。
2010年獲利是+48% 。
2011/1月是-84點，約-3.4%。
選擇權單-
尾盤買進8900C，成本在81。
我每次是下"選擇權帳戶"的"1/10資金"。
目前總合是打平。
注意:這帳戶的波動會較大。
今天依然沒明顯過去2/11長黑的範圍，還沒走出橫向震盪的可能。
所謂的橫向震盪就是以2/11長黑的高低點附近作區間來回。
我還是維持一貫的方式 ─ 掛好加碼單和停損單，快樂看xx圖。
可以到"快樂"的地步，代表我對此種模式很有信心，這是長期歷練的結果。
盤勢沒變化，就別想太多，我們還是趁此繼續看"高勝算操盤"增加實力。
某些交易者之所以發生嚴重問題，就是因為不採用交易系統或交易計畫。
他們進行的交易，經常沒有明確理由，也沒有一貫規律。
任何兩筆交易的思考模式可能全然不同。
某天，當他們看到價格向上突破，於是買進。隔天，對於相同的突破走勢，卻認為是假突
破而放空。
「優秀的交易者，必須採用前後一致的法則。」
擁有一套系統，就有一套明確的法則可供遵循。
採用交易系統之後，比較不容易發生一些毫無意義的錯誤。依據交易系統的信號行事，就
不會舉棋不定。
唯一的問題只是你準備多大程度地遵守交易系統。
註:
這段提到的問題你犯過沒有?
廣告上刊登的交易系統，績效記錄大多不能相信。他們說，某系統曾經在3 年內，把1 萬
美元變成13.2 萬美元。然後，在非常不起眼的地方，有一些很小的字寫著：績效記錄不
含滑移價差與傭金費用，而且所有的獲利都再投資。事實上，沒有人會把所有的獲利全數
投人市場。至少這種資金管理方法不恰當，因為只要發生一兩筆重大虧損，就會讓先前所
有努力都泡湯。忽略傭金與滑移價差，也會讓理論績效完全不同於實際結果。適當考慮每
個項目之後，13.2 萬美元實際上只能達到7000 美元。另外，廣告上的績效記錄，通常都
經過優化。換言之，在測試過程中，系統參數都不斷進行調整，直到績效顯示最佳狀態為
止，然後挑選一段最適當的測試期間，作為廣告上的績效記錄。如果採用另一組參數值，
或把同一組參數值運用於另一段時間，結果可能是虧損。
註:
賣交易程式者一貫的手法~
好比看美女圖，有些照片只有側臉、有些只有腿、有些只有胸部、有些把頭壓低、有些戴
著墨鏡。
—光憑幾個角度並無法斷定本人是否為正妹。
把相同的道理拿來檢驗市售軟體，應可省下荷包和交易戶頭的錢。
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◆ From: 114.26.167.28
噓
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推
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除非短線功力很強 不然還是固定使用定點吧
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一樣 除非短線功力很強 否則應該堅守
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現在很多期貨商都有提供觸價單 沒有的也可自己用API寫
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有阿~但今天漲停 沒得買 明天看看
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這邊我是看10天平均ATR
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這大家心照不宣 ^^
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※ 編輯: aaalalalu 來自: 118.170.120.155 (02/21 19:05)
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