Re: [問題] Gaussian vector
剛推導了一下
Assume X,Y i.i.d standard Gaussian
then Cxy = I
For C = [ a b ; c d ]
we can get C = B*B^T for some B
Let Z = B*[X;Y]
then Cz = E[ B * [X;Y] * [X;Y]^T * B^T] = B E[Cxy] B^T = B*B^T = C
所以說你只要先產生 standard Gaussian X,Y
然後把它乘上 B ，就能得到你要的covariance C 了
至於mean的話當然就是最後再shift就好
※ 引述《xul (拉拉拉拉拉)》之銘言：
: 我想請問如果今天已經有一個gaussian vector
: 已經知道他的 covar=[ a b ;c d] mean_vector=[ m1;m2]
: 該怎麼產生出這個gaussian vector的sample呢?
: 我的想法是
: 以matlab為利 如果隨機用randn產生兩個數字 兩個產生的過程是獨立的
: 所以怎麼做處理都是uncorrelated 所以要一起產生
: 可是完全沒想法要怎麼產生
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