[問題] stationary process

看板comm_and_RF作者 (er)時間15年前 (2009/02/19 18:42), 編輯推噓2(2推 0噓 5→)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
小弟想請問何謂stationary process 因為照definition來看了話 fx(t)=fx(t+time shift) 對一個訊號而言 統計特性皆不隨時間而變 那麼不就是只有DC才有這樣的特質? 另外系統中的訊號不可能一直都是DC 那麼一個訊號stationary有什麼意義呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.252.76
推
02/19 18:46, , 1F
"統計特性不變"和"DC"是兩回事喔
02/19 18:46, 1F
→
02/19 18:47, , 2F
機率分部不隨時間改變 但任意時間取樣依然是
02/19 18:47, 2F
→
02/19 18:47, , 3F
random variable
02/19 18:47, 3F
→
02/19 18:50, , 4F
樓上 時是只有DC訊號 mean才不會改變嗎
02/19 18:50, 4F
推
02/19 19:06, , 5F
骰骰子mean也不會變啊(3.5) 但結果還是隨機的
02/19 19:06, 5F
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02/19 21:36, , 6F
試想一個高斯雜訊,他的輸出不斷的改變
02/19 21:36, 6F
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02/19 21:41, , 7F
但是pdf是一個固定期望值和變異數的高斯
02/19 21:41, 7F
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文章代碼(AID): #19dJUjEx (comm_and_RF)
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