Re: [問題] 新手小問題

看板Trading作者nixt (不會取暱稱)時間10年前 (2014/04/11 01:15)推噓13(13推 0噓 15→)

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這篇讓小弟我收穫很多,同時我讓我發現自己的策略有點太複雜了但我也想來提供一下我自己的想法, 很多人在尋求說要怎麼寫出一支賺錢的程式, 但是在這樣想的時候我想先詢問一個問題,為甚麼你要選擇用程式交易呢？如果你對自己的策略是有信心的,但是唯獨每次都輸在人性的軟弱, 那我覺得程式真的是你很好的朋友, 但是很多人很有趣...自己寫出的程式但是最懷疑它可不可以賺錢的都是自己, 然後寫完就PO上網說這樣程式可不可以用... 其實這些答案都在自己身上不是嗎？從以前大家對最佳化,PZ,MDD等策略就有諸多看法, 但是其實自己的程式應該自己最了解吧？不管是甚麼策略或者是最佳化程度等, 我覺得最重要的是你去回去檢視歷史下單點的時候, 「那些下單點是否有照著自己所想像的在下單」我覺得這點才是最重要的!!! 若有,然後這策略也有賺錢,那這樣有甚麼好懷疑的呢？若沒有,很多地方是不該下單卻下了不該多卻多了,就算事後那口多單有賺錢但在這種情況下,你又怎麼能安心使用這支程式？我覺得這就是大部分人的懷疑所在所以該做的,是寫程式之前先把策略擬出來寫在紙上, 然後才開始程式化,程式化之後慢慢回去檢視每個進場點看看那些點該進場沒進場,那些點不該進場卻進場了這些點位都對了之後,那這個程式不就等於是你自己嗎？ (當然,程式是傻的,是沒人性的,所以不會知道昨天雷曼倒閉等等事件, 所以有特殊事件還是請自己手動來吧) 最後,小弟附上現在我上線一年多的一支程式,標的是台指並附上績效策略大概是 (1)通道策略 (2)多重時間架構 (3)有順勢逆勢(邏輯大概是從長時間找順勢進場點,短時間找逆勢進場點) (4)多空對翻永遠在場內 https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg

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※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言： : 小弟分享自己對於回測的想法 : 1. 回測時間要夠長 , 在有意義的長週期 ( ex. 年 ) 內損益浮動不能過大 : 若回測五年 +10 +20 -150 +60 + 300 : 那麼五年的累計 240 萬獲利沒有什麼意義 : 一個好的策略應該可以沖掉某種程度市場或然性 : 2. 多空單的獲利應該差不多 : 這樣意味你的策略有應付主副波段的能力 , 而非特別適用在長線上漲或下跌商品 : 策略能夠應付各種波段是我特別注重的部分 : 盤整也是一種波段形態，很小而已 : 3. 如果你對策略有疑問 , 不妨試試不要調整你的參數去測多商品 : 策略是否能應付各種現象答案立即揭曉 : 若我設計一個台指的交易策略 : 它對於台指的回測績效漂亮丟在小麥卻慘不忍睹 : 那麼我就不會用它 : 除非策略中已有商品篩選機制 , 他可以自動選擇不交易小麥 : 因為隨便寫幾個策略總會碰到一個回測好看的 : 套其他商品很快就知道是不是巧合 : 而且我們常常對於某個熟悉商品進行策略開發 : 在寫的時候腦中難免不斷浮現對於價格跟波形的記憶 : 便下意識用了歷史走勢擬定策略 : 4. 大家很注重單策略的 MDD , 我個人比較不太在意這部分 : MDD 問題小弟更傾向用 position sizing & 多商品解決 : ※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言： : : 不好意思 : : 小弟在交易這方面還是新手 : : 還在研究好的進場點跟出場點 : : 以下有些問題想要請教版上各位 : : 1.一個策略去跑回測 : : 這麼多的回測數據應該哪些才是重點呢? : : 2.一個進場策略，如果使用2個出場策略及5個出場策略跑出來績效差不多 : : 那實際下場時，應該使用多一點出場策略還是少一點會讓績效比較穩定呢? : : 3.除了Multicharts以外，還有什麼軟體可以供跑回測嗎? : : 小弟只是用回測驗證想法，不需要用到程式交易那方面 : : 4.常常下去跑回測的時候 : : 即使不去刻意調整參數 : : 也可以看到2x%的平均年報酬率 ( 淨利/(保證金+MDD+一些緩衝) ) : : 有這麼好康的事情嗎0.0? : : 以上問題，先感謝各位大大回答了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.42.11.59 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1397150127.A.60D.html

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zaqimon

04/11 06:12, , 1^F

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zaqimon

04/11 06:13, , 2^F

04/11 06:13, 2^F

其實程式就是你自己,所以你要想想假設你今天多單在手聽到族天日本大地震了,那你會做甚麼動作？我會想空,當然程式可能不會空,因為趨勢還沒出現,而且程式也不知道有地震... 所以我會干預把多單轉空單

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paf

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