Re: [閒聊] 紅火蟻投資團隊解密

看板Trading作者 (厚厲害ㄟ紅火蟻)時間10年前 (2013/10/01 11:09), 編輯推噓18(28推 10噓 94→)
留言132則, 18人參與, 最新討論串5/6 (看更多)
關於禮拜天的投資團隊說明會，有幾點想跟大家討論一下~ 1.火蟻系統的pf=1.3（正確來說應該是1.37啦，海底E來參加沒認真記喔 XD） 有些人覺得這值過低，網路上可搜尋到的教學文章也說pf值最好大於2才是好系統 當然太高是有最佳化過頭的嫌疑，想知道大家怎麼看待這個數字 會當成判斷系統的主要數字嗎? 2.火蟻系統的MDD出現在2009年超過本金的100% 2009年結算虧損近70%，與市場眾多程式交易"高手"相比，這樣的數字顯然遜色很多 但MDD較小的系統就是比較好的系統嗎? 以上兩個觀念問題想跟大家討論，請大家不吝分享心得。 我先說說我的想法，在我認為越單純的系統(參數越少)往往回測績效普通 我們的系統就是屬於這種，但由於單純，系統失效的情況在未來會降低 況且在程式交易"高手"普及的2013年 改改參數加些條件跑出pf值3以上的系統顯然不是難事。 我自己認為pf值最大的功能就是用來判斷有沒有小於1... XDDD ※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： : 今天去了火蟻的投資團隊說明會 : 稍微簡單說明一下今天的重點: : 1. 寫web crawler去爬 聚財網 玩股網 PTT stock facebook 阿斯匹靈等等討論區的資料 : 2. 平均每天會有3000筆資料 : 3. 把每個帳號的發言斷句以後 (有前人研發好的中文斷句系統) : 4. 把關鍵詞語 mapping成一個情緒指數 (用的是libSVM) : 5. 根據這個情緒指數直接去trade : 關於系統的績效呢... : a. 回測資料從2008年6月開始 總共交易800多次 : b. 資料是從2010年開始收集的 : c. 以20k美元為本金 2008年開始每年的績效是 : +89.6% -69.8% 145.5% 63.0% 68.0% 28.2% : (圖我就不po了... 大家自己想像) : d. MDD就是2009年 連虧7個月20k : 就我個人的看法... : 績效圖看起來有點悲劇 MDD過大 : 不過火蟻團隊給了一個蠻有意思的說法: : 2008年崩盤以後 散戶都被殺出場 : 在討論區活下來繼續po文的 都是賺錢的散戶 : 跟他們對做反而會虧錢 : 聽起來還蠻有道理的 : 不過我認為這個系統還有點太粗糙 : 直接拿算出來的值去trade 可能不是個好主意 : 所以希望火蟻可以提供系統的歷史資料來讓人做點不同的嘗試 : 我後來因為要回家顧小孩 所以就先中離了 : 結果在門口遇到跟我一樣中離的Wulala大大 : 聽說ET大已經回台灣了 那可以來辦一下2900宴嗎? XXXDDD -- RedfireE個人網誌 http://redfiree.pixnet.net/blog/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.243.248.250
→
10/01 11:18, , 1F
你實單也沒用超過一年 如何證明會比回測十年的藝術品有用？
10/01 11:18, 1F
→
10/01 11:30, , 2F
有系統能跑十年的嗎??
10/01 11:30, 2F
→
10/01 11:31, , 3F
阿 有 低於5000買 高於8000賣 這系統能跑三十年XDDD
10/01 11:31, 3F
→
10/01 11:32, , 4F
跑10年要不是賺到飽開始炒房 就是賠到脫褲
10/01 11:32, 4F
推
10/01 12:57, , 5F
MDD 70% ..........
10/01 12:57, 5F
推
10/01 12:59, , 6F
那應該只是對不懂程式的會員的行銷手法 你把本金放大三倍
10/01 12:59, 6F
→
10/01 13:00, , 7F
或口數縮小1/3就便可接受的虧損% 只是獲利%就不夠驚人
10/01 13:00, 7F
→
10/01 13:01, , 8F
畢竟召會員主要還是要找門外漢或半瓶水 懂太多也不會加入
10/01 13:01, 8F
推
10/01 13:05, , 9F
本金不大的新手很多都是冒過度風險靠一開始不遇到MDD的運
10/01 13:05, 9F
→
10/01 13:06, , 10F
氣爬起來的 賺到後就算踢到鐵板在反省進化才能繼續坐大
10/01 13:06, 10F
→
10/01 13:07, , 11F
所以E老喜歡稱之為隨機致富阿
10/01 13:07, 11F
→
10/01 13:13, , 12F
沒有一開始的運氣 哪有起來的那天 (茶)
10/01 13:13, 12F
推
10/01 13:21, , 13F
因為新加坡沒有"小摩台" 資金要20k鎂對新手來說已經很大了@@
10/01 13:21, 13F
推
10/01 13:23, , 14F
E老表示: 在座的各位 都是____
10/01 13:23, 14F
推
10/01 13:29, , 15F
不否認 翻起來的關鍵年度確實是靠運氣
10/01 13:29, 15F
噓
10/01 13:42, , 16F
十八銅人
10/01 13:42, 16F
推
10/01 14:10, , 17F
元氣散
10/01 14:10, 17F
推
10/01 15:23, , 18F
1好奇coco-in居然有高手能通過E老非隨機致富的檢驗
10/01 15:23, 18F
→
10/01 16:40, , 19F
要把本金放大三倍來做也很ok啊...個人選擇而已...
10/01 16:40, 19F
→
10/01 16:41, , 20F
20k鎂只是對目前這時進場建議的保守數字而已
10/01 16:41, 20F
→
10/01 16:41, , 21F
h6u4講出重點啦 如果這系統已經跑十年實單
10/01 16:41, 21F
→
10/01 16:42, , 22F
績效如同現在這樣...那我何必在這裡呢 ㄎㄎ
10/01 16:42, 22F
推
10/01 16:53, , 23F
如果用實單 你們第二年就已經出局了 如果像你說的放大
10/01 16:53, 23F
→
10/01 16:53, , 24F
三倍績效全部除以3 以2萬鎂來說這績效真的很普通不騙你
10/01 16:53, 24F
→
10/01 16:53, , 25F
感覺是不甘心研究的心血白費硬要推出 研究本來就是不一
10/01 16:53, 25F
→
10/01 16:53, , 26F
定會有成果 時間跟錢都要丟水裡的好嗎...
10/01 16:53, 26F
噓
10/01 16:56, , 27F
最大的問題是擦鞋童也有賺錢的時候，你進巿場的時間應
10/01 16:56, 27F
→
10/01 18:24, , 28F
用實單從頭開始的話第二年不會出局啊 XD
10/01 18:24, 28F
→
10/01 18:24, , 29F
隱波大是不是誤會什麼了？
10/01 18:24, 29F
推
10/01 18:46, , 30F
嗨燈餵是說回測看到08年績效很威 09年進場 立刻破產
10/01 18:46, 30F
推
10/01 19:04, , 31F
蟻神想要放大三倍就把自己染成紅色 頭上插隻角就好啦
10/01 19:04, 31F
→
10/01 19:27, , 32F
是這樣啊 不過我們不會看一年回測績效就進場啊 XDDD
10/01 19:27, 32F
推
10/01 20:36, , 33F
很好呀，很強的交易信念，程式交易就是要"輸得起才贏了"
10/01 20:36, 33F
→
10/01 20:37, , 34F
只是小弟不懂投資團隊的意思是要集資投資人的錢來跑
10/01 20:37, 34F
→
10/01 20:38, , 35F
這個策略的意思嗎? 一般人如果連續七個月都沒獲利，就好像
10/01 20:38, 35F
→
10/01 20:38, , 36F
上班連續七個月，老闆都不給你薪水一樣。心理壓力會大些
10/01 20:38, 36F
→
10/01 20:39, , 37F
可是如果是聽完說明會，要拿錢來投資的，就是上面講得那樣
10/01 20:39, 37F
→
10/01 20:40, , 38F
"輸得起才贏得了" 當然，可能小弟不甚了解，所以見諒了
10/01 20:40, 38F
→
10/01 20:42, , 39F
真的超有信心 穩定賺錢 哪需要集資
10/01 20:42, 39F
還有 53 則推文
→
10/01 23:16, , 93F
所以才叫包底阿 XD
10/01 23:16, 93F
→
10/01 23:16, , 94F
沒有所謂績效要求阿 只要不要賠到他的錢 他就等年底看要不
10/01 23:16, 94F
→
10/01 23:16, , 95F
要繼續投你阿 XDDDD
10/01 23:16, 95F
噓
10/01 23:19, , 96F
沒賠到他的 那他根本就沒出到錢啊 期貨都槓桿交易
10/01 23:19, 96F
→
10/01 23:19, , 97F
都虧我的 那幹嘛跟他借
10/01 23:19, 97F
→
10/01 23:21, , 98F
他的意思是說 自己有500 然後去操別人的5000 賺的對分
10/01 23:21, 98F
→
10/01 23:21, , 99F
賠的算交易者的 雖然是對分 可是資金是10倍 所以交易者
10/01 23:21, 99F
→
10/01 23:21, , 100F
能賺錢的話 獲利速度就是只用原本的500的5倍
10/01 23:21, 100F
噓
10/01 23:24, , 101F
我有500 不槓桿的話可以賺50 自己開10倍槓桿 賺500 爆倉全賠
10/01 23:24, 101F
→
10/01 23:25, , 102F
跟他借5000 賺500只能分250 爆倉還是全賠
10/01 23:25, 102F
→
10/01 23:26, , 103F
這樣我借錢要幹啥? 做功德?
10/01 23:26, 103F
→
10/01 23:26, , 104F
同樣的交易策略槓桿放10倍可能很快保證金就不夠了@@
10/01 23:26, 104F
噓
10/01 23:28, , 105F
保證金使用阿 有的多商品交易很吃保證金
10/01 23:28, 105F
推
10/01 23:30, , 106F
那不如跟銀行借信貸 200萬一年利息不到5%
10/01 23:30, 106F
噓
10/01 23:34, , 107F
上千萬的話 要抵押吧?
10/01 23:34, 107F
推
10/01 23:41, , 108F
等等 我突破盲點惹
10/01 23:41, 108F
→
10/01 23:42, , 109F
借5000萬 開好幾個帳戶多策略互相對作 虧的手續費算我的
10/01 23:42, 109F
→
10/01 23:42, , 110F
最後沒賺錢 金主也沒得抽頭
10/01 23:42, 110F
→
10/01 23:43, , 111F
但是我就可以拿大賺的某個帳戶出來開課
10/01 23:43, 111F
→
10/01 23:44, , 112F
要做到這招 不找金主借錢真der辦不到
10/01 23:44, 112F
推
10/02 00:31, , 113F
惟一好處就是一定要多商品留倉 把留倉反向跳空
10/02 00:31, 113F
→
10/02 00:31, , 114F
鎖死的暴倉風險轉嫁給金主
10/02 00:31, 114F
→
10/02 00:34, , 115F
錯了 應該是要像yu的單商品PZ留倉 轉嫁暴倉風險
10/02 00:34, 115F
推
10/02 00:38, , 116F
200萬的信貸要保人或抵押吧，除非你年薪超高
10/02 00:38, 116F
推
10/02 01:08, , 117F
系統不OK 也有人願意丟錢 這市場資金真好募集
10/02 01:08, 117F
→
10/02 01:08, , 118F
pkboy說真的真是不錯 找比你弱的人 就夠了
10/02 01:08, 118F
推
10/02 09:56, , 119F
newZAU是ZAU的？
10/02 09:56, 119F
噓
10/02 10:51, , 120F
腥肉哥是肉哥的新ID
10/02 10:51, 120F
噓
10/02 16:12, , 121F
好恐怖的MDD 超過100% 就算賺了100倍 遇一次就變負債!!!!!
10/02 16:12, 121F
→
10/03 03:23, , 122F
看起來不管怎麼說明就是有人不懂啊 XD
10/03 03:23, 122F
→
10/03 03:36, , 123F
100%看起來很恐怖 你說資金大會降槓桿 那為什麼不一開
10/03 03:36, 123F
→
10/03 03:36, , 124F
始就給人看降過的呢 就是因為這樣績效不好看嘛 看到數
10/03 03:36, 124F
→
10/03 03:36, , 125F
字板在討論D3 你這就像是半成品的D3推出來給人付費公測
10/03 03:36, 125F
→
10/03 03:36, , 126F
想當初我還當過追物流車的僵屍XD
10/03 03:36, 126F
噓
10/03 08:15, , 127F
隱波 XDDDDDDDDDDDDD
10/03 08:15, 127F
推
10/05 00:53, , 128F
推大家的真心話~真心人難得~(拍拍火蟻)
10/05 00:53, 128F
→
10/05 14:40, , 129F
感謝隱波大的建議 我們之後會列出低槓桿的績效給大家看
10/05 14:40, 129F
→
10/05 14:41, , 130F
其實以大資金來說績效也不會不好看 大資金要的報酬率不高
10/05 14:41, 130F
→
10/05 14:43, , 131F
我們只是用目前的狀況建議操作資金去回測績效而已
10/05 14:43, 131F
→
10/05 14:44, , 132F
話說當初D3我也當過在超商間遊蕩的喪屍呢 ㄎㄎ
10/05 14:44, 132F
‣ 更多 RedFireE 的文章
文章代碼(AID): #1IIZpvue (Trading)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 5 之 6 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共6篇)
‣ 更多 RedFireE 的文章
文章代碼(AID): #1IIZpvue (Trading)