[討論] 你相信MC的回測分析嗎?

看板Trading作者 (尚未通過身分認證)時間11年前 (2013/04/23 11:18), 編輯推噓18(19推 1噓 29→)
留言49則, 11人參與, 最新討論串1/7 (看更多)
想討論一下MC的回測分析跟實際上線後的績效表現 會影響回測跟實際差距的幾個可能原因 自己的經驗大概是 1.回測成本(commission+slippage) 不知道各位單邊大概都設多少比較合理? 自己的情況是如果是下market或stop就設 手續費50+滑價兩點(2*200)=450 但是如果下limit應該就不會有slippage的問題 反而是會有成交與否的問題 MC沒有"取消"委託單的語法 所以buy next bar limit就真的只在下一根K棒進場 如果沒有成交 在下一根K棒結束時會自動取消委託單 2.過度最佳化 常常會fine tune幾個參數 等到回測數據變漂亮後 把回測的時間再拉長 卻發現回測數據又變醜了 這樣代表fine tune的那幾個變數對演算法太敏感了 不過MC回測分析還蠻強大的 內建很多種面向的分析 過度最佳化的問題可以透過"週期性分析"跟"平倉權益曲線及績效拉回" 來看是不是夠consistant 會不會有某個時間績效拉回太明顯、時間太長 不知道大家還有沒有什麼方法可以改善回測分析跟實際績效的差距? 不然回測做得很爽 都是做心酸的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.26.69.66
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04/23 12:41, , 1F
信啊　不然你要信什麼? 第四台老輸?
04/23 12:41, 1F
推
04/23 14:59, , 2F
我相信我就是我~ 我相信明天~ 我相信伸手就能碰到天~~
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推
04/23 15:12, , 3F
不管你信還是不信，反正我是信了。
04/23 15:12, 3F
推
04/23 17:19, , 4F
I believe I can flyI believe I can touch the sky
04/23 17:19, 4F
噓
04/23 22:58, , 5F
MC那些回測如果真「那麼」有用，不會放出來的啦，讓你們花
04/23 22:58, 5F
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04/23 22:58, , 6F
很多時間在修正策略上面，有一堆分析方法，卻不告訢你實際
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04/23 22:59, , 7F
上，只要未來一轉變，所有分析/修正都是浪費時間而已
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04/23 23:00, , 8F
你寫的程式的基礎要建立在未來最大可能性而不是過去，這樣
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04/23 23:00, , 9F
實際績效就會好，但可能回測績效比較差喔。你期盼你的程式
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在未來賺錢，但你努力讓程式盡可能符合過去走勢，你說你
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這樣做是想要拉近回測和實際績效好不好笑? 總之，一句話
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04/23 23:02, , 12F
盡人直，聽天命，小事做太多/分析做太多，沒用啦。
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推
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我覺得沒有一招打天下的程式，畢竟市場是不斷在改變，每
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推
04/24 00:22, , 14F
年的盤勢也不盡相同，程式交易就是這樣，自己心態要調適
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推
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回測是給你測程式是否值得上線不是測該用哪個完美參數的
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04/24 00:26, , 16F
一點小小心得，我也還在學習中囉@@
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推
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要參透霹靂奧義 這能穿透所有市場 無所不包
04/24 00:36, 17F
推
04/24 00:40, , 18F
are2大有霹靂奧義嗎？我500收@@拜託了...
04/24 00:40, 18F
推
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這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已
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04/24 07:35, , 20F
答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦
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只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設
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太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶
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實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已
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推
04/24 15:27, , 24F
我50就給 不客氣
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推
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回測是過去 實測是現在 預測是未來
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推
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魚冊配沙茶爐好吃@@ are2願聞其詳
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推
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回測是要看 但要考慮過去不等於未來 盡量少用太敏感的素材
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推
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我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward
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window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信
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心而已(先別鞭,只是最近思考)..
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因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月
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月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整
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必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不
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對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉.
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04/25 04:21, , 35F
如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又
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如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經
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04/25 04:23, , 37F
不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧.
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推
04/26 14:12, , 38F
話說 我認為在市場上最重要的還是good luck~
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愈相信運氣 槓桿就會放小 別死就會好了 有賺錢記得適度拿去花
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至少到最後賠錢的話 心理不會那麼幹
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當你在市場上待愈久 看過愈多例子 愈會覺得全世界的有錢人都
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是靠運氣的 這世界本來就不公平 盡力就好
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有人在08 09賺到翻了 身家翻了幾十倍上百倍 有的人吐光 也有
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沒吐光的 但吐光的人真的技術比較差嗎 其實只是槓桿愈開愈大
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推
04/26 23:27, , 45F
are2大這段話真的好有感覺..
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04/28 11:31, , 46F
我是覺得槓杆也是技術的一部份，而且是最重要的一部份…
04/28 11:31, 46F
推
04/28 12:38, , 47F
而且去年我才真正體會到這件事，這是最慘的
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推
04/29 02:12, , 48F
我現在也是覺得槓桿的重要性比我知前以為的還要大得多
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推
04/29 02:30, , 49F
要不要開一篇來討論討論?
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