Re: [討論] 推動行情背後的黑手(市場動力學)?!

看板Trading作者MarketWizard (我家小鳥有春聯)時間11年前 (2012/09/28 13:21)推噓11(11推 0噓 11→)

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※ 引述《ETHZ (開空軍一號喝養樂多)》之銘言： : 但我真正想要開發的,還並不是單純的做型態辨識和比對,我是想要找出市場根本的群 : 眾動力學,藉由瞭解這樣的東西,直接讓市場的力量無所遁形,達到真正的戰勝市場.這 : 可能是痴人說夢,永遠達不到,但是我知道我們有辦法離它愈來愈近. : 我就來說一個簡單的模型: : 1. 基於市場總是少數的人賺錢,且假設目前市場一共只有11個人(奇數是為了讓多空 : 一定有一方勝出) : 2. 假設市場上每一個投資人都是根據"過去10天"的行情來決定明日該做多(+1)或 : 做空(-1) : 3. 10天就一共有1024種可能的組合,但只會對應到+1或-1的結果.這11個投資人都可 : 能隨機的從這些規則中挑出一個或數個去決定明天的方向,假如一共有3個人決定 : 出要漲(+1),8個人決定要跌(-1),那明天的行情就是+1,因為根據條件一的原則. : 4. 用這方法去跑出一個多空數列,就會跟真實市場的走勢很像. : 5. 藉由這種方法,還可以進一步去分析,其實市場有時候是可以預測的(因為群眾剛好 : 都選一樣的策略),但有時候是不能預測的(因為群眾選的策略很分崎).如果用這 : 簡單模型來交易,我們可以讓這個模型跑一段走勢,直到出現和真正的市場走勢很 : 相似的一段,用那一段的結果來下單.勝算可能就很大. 最近都忙著作單解單。當時初看本po有些問題，提出來大家看看： 1. 針對第二點，如何決定系統中每個投資人的決策方法？這才是核心吧！ 2. 針對第四點，所謂「跟行情很像」，則必須提出一個量化的比較方法。譬如，我用亂數跑1000根K棒，也可以跑出一個可以唬得過正常人眼睛的圖表也就是跟對方說，這是某檔股票的日線圖，但對方看不出來不過這種圖，我不敢拿來作為行情的模擬數據來進一步分析因為它光在碎形維度上，就跟真正的金融市場跑出來的數據是不同的！或許可以這樣說，所謂的「聖杯」可能就藏在這...不過這是題外話了 3. 針對第五點，就是之前說過的，你要有個比對型態的演算法... 但我想這應該沒問題。以上三點，第一點最重要，這就是比看誰建模建的好... 譬如在系統中我養了11隻代理人，每個代理人要讓它自己學會一種技術分析法我這裡馬上就可以提出一個很簡單的實作：找出11種技術分析指標，然後使用類神經網路各別訓練這11個代理人，以各自的指標預測明日行情多空訓練完成後，用集體投票方式，採少數決，決定明日行情多空... 這樣一個ET的簡單系統就完成了或者變化一下將這11個代理人的決策，再丟入一個非監督式的神經網路，彼此再來優勝劣敗一下可能也是不錯的玩法那麼養的代理人越多會越接近真實嗎？還是策略的可選擇性越多會越接近真實？我記得這樣的玩法，其實早都有人玩過了！大家比的還是建模的準度... 如果真的存在一個「隱藏的邏輯」，誰越接近它效率就會越好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.248.130

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cobrasgo

09/28 13:39, , 1^F

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MarketWizard

09/28 13:46, , 2^F

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ETHZ

09/28 20:58, , 3^F

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