Re: Position Sizing(部位管理)

看板Trading作者 (...)時間12年前 (2012/04/20 16:49), 編輯推噓10(10推 0噓 19→)
留言29則, 7人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
恕刪. 凌波大這文章立意不錯. 但是我感覺這有點把部位決定跟停利機制綁在一起.不知道是不是我有誤解 我個人淺見是應該把這兩個部位分開來看才對. 目前個人我是採用Van Tharpe聖盃一書的提到的方式. 以1%總資產除以預計虧損來決定口數. 那預計虧損怎麼算呢? 跳空怎麼辦? 我個人目前是以歷史虧損交易均值為準. 有時多虧,有時少虧但是我個人還可以接受. 書上載明這方式的好處是於虧損期時,因為本金越來越少. 不會等到系統破MDD,才在降口數.屆時傷害都已經造成了. 這方法在不順的過程中就已經漸漸下降口數了. 另外就停利機制而言. 我之前有看過一本書"20招成功交易策略" 裡面有一個方法蠻妙的.就是處於獲利狀態N天後. 就於收盤前停利. 我回測過.當N=4時對於台指波段單真的有幫助. 這個值對於去年8/8那波.也是很準的喔! 以上跟大家分享. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.240.155.108
推
04/20 17:34, , 1F
請說明接下來的半年，N要設定多少............
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04/20 17:39, , 2F
我說N=4停利有變好是指比等均線通道重新被價格突破才停利好.
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04/20 17:39, , 3F
我印像中每一年都有相對改善10%左右.
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04/20 17:41, , 4F
做系統的就看機率了.每年都改善就是好方法.
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04/20 17:41, , 5F
只改善未來半年的應該不是好方法.XD
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推
04/20 18:24, , 6F
與其看參數 不如直接算測幅滿足點跟參考布林通道吧
04/20 18:24, 6F
推
04/20 20:08, , 7F
n等於4最佳化結果還有說出來就會開始不準
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推
04/20 20:12, , 8F
看看幣圖誌公佈的當沖程式這三個月馬上弱掉
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推
04/20 21:12, , 9F
科科~ 重點不是未來多久。而是這種非市場告訢你停利的停
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利方式，回測很容易找出一堆方法讓獲利很好看，但你實際用
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過了嗎? 這類停利方法在我看來都是馬後炮而已
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坦白講,我沒用過.因為最好用的不會在這邊講.
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但是這是我很肯定比等待重回通道好的模式.
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呵呵呵.但是20招這本書.是保德信人壽期貨交易部門
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曾經上線過的系統寫成的書.他的模式也是值得探討的.
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系統沒有絕招,只能透過一次次每年都雨露均霑的改善機制去讓他
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更好.
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再說,但是如果你研究過振蕩指標的公式.
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例如Demark指標.當連殺4天時.根本很容易已經到達超賣區.
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或連漲四天很容易達到超買區.
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等這類振盪指標再拉回時才停利.獲利也已經回吐一些.
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推
04/20 22:08, , 22F
嗯頗酷的感覺
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推
04/20 23:47, , 23F
謝分享
04/20 23:47, 23F
推
04/22 04:40, , 24F
........停利的位置有那麼難決定嗎.....
04/22 04:40, 24F
推
04/22 12:53, , 25F
的確等震盪指標下彎 交叉 或是重回某個區間 會比較慢
04/22 12:53, 25F
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04/22 12:54, , 26F
只是還是要預防說 走勢會繼續背離拖行 背離震盪 之類的
04/22 12:54, 26F
推
04/29 00:48, , 27F
哈,有意思,所以意思是說爽四天就差不多要有所覺悟了 XD
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不過這個"N"應該也和所使用的策略有關吧,不一樣的策略對應
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的"N"應該會不一樣
04/29 00:49, 29F
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