Re: [問題] 跳空與快市

看板Trading作者 (我家小鳥有春聯)時間12年前 (2011/12/10 19:19), 編輯推噓10(10推 0噓 11→)
留言21則, 5人參與, 最新討論串6/6 (看更多)
※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : (前略) : 以前聊過很多東西 : 像是最大獲利模型必定是非多即空, 手上永遠有單的系統 : 這件事指的是每次都只用單口進出的模型 : 但是當口數可以調變之後, 這點將不重要 請教凌波大 我不是很懂最後一句 因為之前大大有給出最佳獲利模型的推論 那麼, 如果口數在加入資金控管之後變成可變動口數 為何非多即空又變成不重要了 可以用數學說明嗎? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.36.225.223
推
12/10 19:40, , 1F
注意公式...公式並不影響原本的訊號
12/10 19:40, 1F
→
12/10 19:41, , 2F
只是在控部位的大小,讓MDD下降,並不會降低獲利
12/10 19:41, 2F
推
12/10 19:44, , 3F
數學證明我還真的不會
12/10 19:44, 3F
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12/10 19:46, , 4F
原本的非多即空並沒有改變....
12/10 19:46, 4F
推
12/10 19:52, , 5F
其實我原意說不重要的原因是因為資金規模的關係
12/10 19:52, 5F
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12/10 19:53, , 6F
當我資金夠大到可以玩資金管理的時候, 是不是最佳獲利
12/10 19:53, 6F
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12/10 19:53, , 7F
模型已經不重要....我不再需要一年賺一倍兩倍
12/10 19:53, 7F
推
12/10 19:55, , 8F
我用在外匯上 如果是順勢系統績效大提升~~
12/10 19:55, 8F
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12/10 19:55, , 9F
逆勢系統 很慘~~~大概統計量沒取對
12/10 19:55, 9F
推
12/10 19:58, , 10F
我現在需要的是較平順的獲利曲線,有納入風險的系統
12/10 19:58, 10F
推
12/10 20:17, , 11F
在我自己實驗的結果, 這公式應該可以在不影響獲利之下,
12/10 20:17, 11F
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12/10 20:19, , 12F
降低MDD, 也就是說, 仍然是最佳獲利模型(但我不會證明)
12/10 20:19, 12F
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12/10 20:20, , 13F
我相信是用資金優勢換來的~ 就好像在資金無限大的狀態
12/10 20:20, 13F
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12/10 20:20, , 14F
下, 你一定可以把賭場的錢全部贏回來的道理一樣
12/10 20:20, 14F
推
12/10 21:22, , 15F
想請教凌波大，目前在您的部位大小控制理論上，系統可下
12/10 21:22, 15F
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12/10 21:22, , 16F
的最大部位，換算成整體資金所運用的槓桿大約是幾倍？
12/10 21:22, 16F
推
12/10 23:07, , 17F
大概是四五口的保證金吧
12/10 23:07, 17F
推
12/11 10:28, , 18F
所以以目前台指保證金和指數位置換算起來，大概使用的槓
12/11 10:28, 18F
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12/11 10:30, , 19F
桿是3.4倍～4.4倍左右。
12/11 10:30, 19F
→
12/15 20:07, , 20F
12/15 20:07, 20F
推
12/17 00:03, , 21F
初到此處,此處遍地是寶,請多指教
12/17 00:03, 21F
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文章代碼(AID): #1Euq1JK0 (Trading)
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