Re: [閒聊] 台指期操作系統筆記12/7

看板Trading作者 (張卷)時間13年前 (2010/12/09 01:48), 編輯推噓6(6推 0噓 5→)
留言11則, 5人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
推
12/08 16:16,
我的意思是說如果訊號跟操作方法是負期望值 錢放在多都沒用
12/08 16:16
→
12/08 16:17,
沒有正期望值的策略就一直喊資金控管 根本就不用玩了
12/08 16:17
推
12/08 19:56,
舉個例子好了 我不知道我這筆單下出去後會不會賺 但是我知道
12/08 19:56
→
12/08 19:57,
但如果知道照這樣下單下去長期會輸錢 所以我要把所有財產入金
12/08 19:57
→
12/08 19:58,
免得到時候都沒剩 因為資金控管第一 我只要控管得好我不會歸
12/08 19:58
→
12/08 19:58,
這不就變成永遠在入金了?
12/08 19:58
→
12/08 19:59,
所以我才說 沒有正期望值的訊號 根本就別跳過去想資金控管
12/08 19:59
are2兄說得也沒有錯 但我覺得只點出了事情的一個角落 沒有正期望值 那世界上最棒的資金控管方法也僅能讓你慢慢淌血而死 但這不表示資金控管的重要性就落在正期望值系統的後面 Ralph Vince做的實驗: 40位博士學位者玩一個勝率6成的遊戲100次 每次下注的資金自己決定 結果95%的參與者賠了錢 這遊戲是正期望值 我想無庸置疑 但沒有資金控管技巧的參與者能從中獲利嗎? 答案再明顯不過了 因此我認為正期望值系統與部位規模設定是"一樣重要"的 沒有誰的地位明顯優於另一位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.73.136
推
12/09 01:56, , 1F
假設是個負期望值的遊戲 100次 那40個人不會有半個存活的
12/09 01:56, 1F
→
12/09 01:56, , 2F
不要說40個 4000個都不夠
12/09 01:56, 2F
→
12/09 01:59, , 3F
負期望值-->一定死 正期望值而無資金控管-->很可能死
12/09 01:59, 3F
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12/09 02:00, , 4F
從這樣來看 要說正期望值系統優先於資金控管其實合理
12/09 02:00, 4F
→
12/09 02:01, , 5F
但兩者的差距沒有非常明顯就是了
12/09 02:01, 5F
推
12/09 02:02, , 6F
那是實驗規實驗 現實中有正望值會弄不出錢繼續玩嗎XD
12/09 02:02, 6F
推
12/09 02:57, , 7F
>< 資金控管...玩一陣子自然會乖吧。有什麼好控管的
12/09 02:57, 7F
推
12/09 03:27, , 8F
太中肯 哈
12/09 03:27, 8F
推
12/09 21:23, , 9F
如果都是賠,不如來對做看看啦 ^^
12/09 21:23, 9F
推
12/09 22:44, , 10F
請問張大是R嗎?
12/09 22:44, 10F
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12/10 00:06, , 11F
R3 ...抱歉說錯了 是狗3才對
12/10 00:06, 11F
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文章代碼(AID): #1C_yJk-O (Trading)
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