[閒聊] 加碼?!What for?

看板Trading作者clive106 (Cashflow No.1)時間13年前 (2010/11/02 12:19)推噓8(8推 0噓 30→)

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加碼這個動作最重要的目標在於拉大損益比，期望值公式 (勝率x平均獲利)-((1-勝率)x平均虧損)中變數有兩個 1.勝率2.損益比(平均獲利/平均虧損)：如果平均損益比1:1勝率50%可以打平如果平均損益比1:2勝率33%可以打平如果平均損益比1:3勝率25%可以打平設計系統的流程中，第一步是定出進出場條件，此時單一次操作的勝率是最高的，當加入停損點後，勝率就開始下降，因為一定有一些盤是點到停損，但最後出場獲利的，但我們避免了大賠的操作，使得損益比提高了，在這裡我們用勝率的下降去換得較佳的損益比，例如： 60%勝率1:1的系統期望值為(60%*1R)-(40%*1R)=0.2R 50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R 只要乘出來的期望值是提高的，這樣的交換是合理的。而加碼的效果如下：以一套單進單出沒有加碼的系統來說，如果停損30點，出場在獲利60點的位置，該次操作損益比為1:2 另一套30點加碼一次系統，在進場獲利30點後加碼一口，出場改為前一口平損益，當下點停損的話，還是停損30點，並沒有提高虧損，沒點到停損，出場的獲利為60+30=90點，該次操作損益比為1:3 我們可以預期也會有一些盤是單進單出可以獲利，但因為加碼了，因出場點拉近了被點到而虧損出場的情形，這也會令勝率下降，但損益比也是提高了 50%勝率1:2的系統期望值為(50%*2R)-(50%*1R)=0.5R 40%勝率1:3的系統期望值為(40%*3R)-(60%*1R)=0.6R 這是加碼可以達成的效果，詳細的數據當然會因為各系統而有所不同，但只要確實有提高期望值，該加碼就有幫助，而這就是各家巧妙不同了。另外，加碼不一定要被它字面上的"加"字給局限了，這是相對性的，最簡單的方式，就是以你現在使用的系統去減碼，本來要進二口的就只進一口，另一口放到行情走了一個停損值後再進，新出場點拉到第一口的進場點，這樣就是了，你可以回測看看績效有沒有改變。 -- 「神啊!如果破產是無可避免的終點，請讓我在每次破產前另創新高吧... 除此之外我別無所求。」 By 謙卑、毫無野心、無慾無求的交易員 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.24.4.126 ※ 編輯: clive106 來自: 114.24.4.126 (11/02 12:19)

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KZHenry

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KZHenry

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