Re: [問題] 請問這樣的回測結果好嗎 ?

看板Trading作者 (balloonvine)時間14年前 (2009/10/03 02:39), 編輯推噓2(2推 0噓 13→)
留言15則, 4人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
先謝謝幾位前輩的回答 ^^ : : 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間 : : 共2400根K棒 出現交易訊號624次 : : 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500) : : 操作模式以兩口單做一口 : : 9:00現貨開盤佈單 收盤沖銷不留倉 : : 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易 : 你是用日線???!!!做當沖.... : 兩口單做一口 應該就是一次下兩口單對吧 : 若收盤出場時間是用?1:30現貨時間 還是1:45的期貨時間 : 一天最多的停損就是來回加起來100點嚕 : 平均一年的交易次數大約65次 看起來是OK的 也就是大約4天有1次交易 : 你當天來回兩次下單 也算是一次交易訊號嚕 看妳下面的數字是這樣 我用的指標很簡單 單純KD.BIAS.及K線 所以只要日線即可 :) 資金控管是以兩口MTX的資金做一口 也就是說約40000做一口MTX : : 未觸及50點交易共471次 獲利354次 虧損117次 : : 觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次 : : 全體總勝率為 61.37% : : 最大收益303點 最大虧損110點 : : 最大連續獲利為 11次 最大連續虧損為 9次 : 以勝率來看 應該是OK 當沖勝率最少超過50%為佳 : 不過 你應該算一下賺賠比 也就是平均每次獲利點數除以平均虧損點數 : 賺賠比最好超過1.5為佳 最大收益和最大虧損以及 : 連續賺賠並不是回測的重點 所以這些數據較沒有參考價值 我算了一下 平均每次獲利點數為54.483 平均虧損點數為-37.852 兩者比為1.44 我會再重新調整交易策略 Thx :) : : 八年後累積績效為正 : : 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損 : : 八年內最低資金水位為原始資金44% : : 遇到這樣的狀況 前輩們會用什麼方法改善呢 ? : 我覺得你可以依照你的交易習慣來訂 畢竟累積效為正 : 只能說長期來看 你的交易策略是會賺錢的 但連續虧損會造成 : 你的資金水位大降 讓你是否能夠有信心交易下去 : 前提是 你用的資金是多少 因為你這邊說最低資金水位為原始資金的44% : 你是用多少資金來下2口小台 10萬 20萬 或是 就只有2口的保證金 : 這樣是有所影響的嚕... : : 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ? : : 謝謝 ^^ : 至於上述要如何減少累積虧損的數字 : 我想 停損的點數可以再想想 利用%停損 或是點數的改變 或是當天只做一次就停手 : 因為我看你寫 "觸及50點交易共153次 獲利 29次 虧損102次" 我原先設定觸及50點停損 也就是說若沒有反向做多 即有153次虧損 每次虧損均為50+10點 若反向做多 平均每次交易虧損點數為37.67+10點 又一個問題冒出來了 如果一個停損策略是每次虧損都50+10點 另一個停損策略是最多可獲利175點 最多虧損100點 平均虧損37.67+10點 哪一種策略對交易會較好呢 ? : 看來 這只會增加你虧損的數字以及次數 這是可以切入的點 : 以上是給你一點淺見 可以試試看 因為我也是會做一些策略交易 : 希望大家互相討論 謝謝
推
10/02 20:31,
35%的最大虧損 是比較大的問題。沒看到風險利益比
10/02 20:31
→
10/02 20:32,
光有勝率 是看不出策略的好壞
10/02 20:32
我是以兩口資金做一口 所以最大虧損為14% 左右 ^^" → Xcd15:net profit多少？ 10/02 20:38
→
10/02 20:38,
損益曲線圖什麼樣子？
10/02 20:38
Net profit是至09/30的淨獲利嗎 ? ==> 11704點 這時候又一個問題來了 各位算累積績效時 會是以每次出入均一口計算 還是以連乘的方式計算 若每次交易都是一口 http://www.badongo.com/pic/7311101 橫軸為點數 投入資本為800點 下圖為連乘 原始資金當做1 橫軸為倍數 http://www.badongo.com/pic/7311099
推
10/02 20:53,
excel沒問題 重點不是什麼語言 而是邏輯
10/02 20:53
→
10/02 20:55,
資料來源問題比較大 常會有意外
10/02 20:55
→
10/02 20:56,
連續虧損是免不了的 覺得太大就把槓桿放低
10/02 20:56
→
10/02 20:56,
不然就要回到進出場邏輯去看
10/02 20:56
→
10/02 20:58,
但是呢 微調參數通常是沒用的 最佳化往往有陷阱
10/02 20:58
這也是問題 像是微調停損點有時候會陷入一種迷思 會朝最大獲利的方式或避開最大虧損去調整 換言之 會以極端數據做依據 這樣會不會顧此失比呢 排版有點亂 謝謝大家的閱讀:) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.125.84 ※ 編輯: balloonvine 來自: 140.112.125.84 (10/03 02:45) ※ 編輯: balloonvine 來自: 140.112.125.84 (10/03 02:46)
推
10/03 12:47, , 1F
我個人有幾點要分享一下 1.約40000做一口MTX這是在賭博
10/03 12:47, 1F
→
10/03 12:48, , 2F
2.兩個策略你都沒辦法保證最多虧損不會超過100以上
10/03 12:48, 2F
→
10/03 12:50, , 3F
3.朝最大獲利或避開最大損失去調整只會讓自己更迷失而已,我
10/03 12:50, 3F
→
10/03 12:51, , 4F
建議你將重心放在如何處理你的"虧損",包含你的帳戶,還有你
10/03 12:51, 4F
→
10/03 12:52, , 5F
心理層面 哈~加油吧
10/03 12:52, 5F
→
10/04 03:03, , 6F
你這樣調來調去就跑到最佳化的死巷裡了
10/04 03:03, 6F
→
10/04 20:51, , 7F
唔 所以通常會以幾口資金做一口呢? 看過之前文章
10/04 20:51, 7F
→
10/04 20:51, , 8F
有的寫三口資金做一口單 ^^?
10/04 20:51, 8F
→
10/04 20:52, , 9F
2和3我還在修正中 還在找方法
10/04 20:52, 9F
→
10/04 20:52, , 10F
謝謝兩位 ^^
10/04 20:52, 10F
推
10/04 23:54, , 11F
其實 你既然是程式交易 就該知道 該以幾口資金做一口
10/04 23:54, 11F
→
10/04 23:55, , 12F
至少該能禁得起 最大連續虧損的兩倍吧
10/04 23:55, 12F
→
10/04 23:56, , 13F
不過我不認為有多少的資金 就要做多少
10/04 23:56, 13F
→
10/04 23:56, , 14F
你的資金該來自於你的策略獲利 而不是拿出來的資金
10/04 23:56, 14F
→
10/04 23:56, , 15F
這樣能夠比較安全的達到投資的第一目標--不要畢業
10/04 23:56, 15F
‣ 更多 balloonvine 的文章
文章代碼(AID): #1AnaZzI9 (Trading)
‣ 更多 balloonvine 的文章
文章代碼(AID): #1AnaZzI9 (Trading)